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证明由 Brown 运动和 Poisson 随机测度共同驱动的终端为停时的反射倒向随机微分方程存在唯一解,并且在 Markov框架下该解为积分-偏微分方程障碍问题黏性解提供了概率解释. 相似文献
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本文研究的是跳跃一扩散模型中的期权定价问题.通过研究该模型中未定权益所对应的倒向随机微分方程,找到市场中的-个等价概率鞅测度,借助测度变换,未定权益的定价问题就可转化为在等价概率鞅测度下的求期望问题.利用该方法,本文解得了标的股票价格过程为带非时齐:Poisson跳跃的扩散过程且股价期望增长率,波动率,无风险利率均为时间函数时欧式期权价格公式.并且,借助倒向随机微分方程找到在以上参数均为常数时,期权价格所满足的偏微分方程. 相似文献
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