基于期权思想的封闭式基金管理费率的设计研究

针对目前我国证券投资基金单一的管理费率结构,以封闭式基金为研究对象,根据基金投资者的需求不同提出了在不同收益率目标下的管理费率结构,并借用B-S期权定价模型,计算出封闭式基金的管理费率.     

CEV下有交易费用的回望期权的定价研究

本文在研究服从CEV过程且无交易费用的回望期权定价模型的基础上,推导出CEV下有交易费用的回望期权定价模型,并利用变量转换和二叉树方法求解,最终给出了CEV下有交易费用的回望期权的近似解。     

基于KMV模型的我国上市公司信用风险研究

在KM V框架的基础上对股权价值计算方法进行了改进,通过改进后的方法,计算出1999年至2006年各年所有上市公司的违约距离、理论违约率、企业价值、股权价值等指标数据.从分析的结果来看,上市公司规模对信用风险有一定影响,上市公司规模越大,信用风险越小,公司规模越小,信用风险越大.从违约风险的变化情况看,2003—2006年上市公司的违约距离呈下降态势,说明近年来上市公司的违约风险加大.对比沪深300上市公司股改前和股改后信用状况,发现股改前后信用状况有显著不同,股改后上市公司的违约风险变大.通过违约距离的敏感性分析,认为股权价值波动率对违约距离最敏感.     

非对称Possion跳——扩散模型的参数估计

受有序样本聚类思想的启发,本文针对期权定价模型中的非对称Possion跳———扩散模型,提出了一种基于标的资产价格历史数据的参数估计方法,并得到了较好的结果。     

Possion跳—扩散模型的参数估计

受有序样品聚类思想的启发,针对期权定价模型中的Possion跳—扩散模型,提出了一种基于标的资产价格历史数据的参数估计方法,并得到了较好的结果.     

一般工艺假定及其投入产出模型的优化

根据供给表和使用表推算国家(地区)对称型投入产出表有两种方法,即:产品工艺假定方法和部门工艺假定方法.但是上述两种方法都属极端假设的方法,为此提出了一般工艺假定的概念和相应的优化模型,给出了国家(地区)对称型投入产出表编制的优化方法.     

多品种小批量生产情形下的工序质量控制图

在现代制造业中 ,企业经常出现多品种小批量的生产方式 ,且对不同品种的产品 ,其生产工序的质量特性值的分布一般是不同的 ,针对这种情况 ,本文建立了相应的 X -R控制图和 X -S控制图 ,并给出了实证分析     

双样本HotellingT^2检验使用条件的拓广及其应用

本文将双样本ＨｏｔｅｌｌｉｎｇＴ＾２检验的使用前提条件ｎ１＞ｍ，ｎ２＞ｍ（ｎ１，ｎ２分别为第一、二样本的样本容量，ｍ为向量维数，即特征指标数），拓广为ｎ１＋ｎ２ｍ≥ｍ＋２，并提供了较广的应用背景，最后给出了应用实例。     

双样本协方差矩阵和均值向量齐性检验的研究及其应用

物证检验问题可以转化为双样本均值向量的检验和协方差矩阵的检验之统计理论问题 .对于检验统计量 T2、λ3,虽然 Hotelling对均值向量的检验给出了具有许多优良性质的 T2统计量 ,但它使用的前提条件是现场和嫌疑人的样本量必须同时大于特征数 ,这在物证检验中很难满足 ,本文的拓宽了使用条件 ,使其在物证检验中能够广泛使用 ;本文采用了统计模拟的方法构造了检验均值向量和协方差阵同时相等的统计量λ4 的上 1 0 0α%分位数表 ,这就为物证检验提供了新工具 ,将对于揭露和打击犯罪、保障国家的安全与社会的稳定具有重大的社会效益 .最后给出了应用实例 .     

产品质量变异与工序能力分析

王建稳．产品质量变异与工序能力分析．本文通过建立模型分析产品质量的三种变异，即：产品内变异、产品间变异和时间变异与总变异之间的关系，给出相应方差的估计，从而确定合理的抽样方案，并进行工序能力分析，最后给出实例分析