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本文基于西德克萨斯轻质原油现货价格日数据,采用逻辑斯特机制平滑转换GARCH模型(LST-GARCH)实证研究国际油价波动特征,研究表明收益率波动的高持久性是一种假象,国际油价的波动过程存在机制转换效应;与传统的GARCH模型相比,LST-GARCH机制转换模型能够刻画油价波动过程的机制平滑转换特征;国际油价波动性对外部冲击有明显的杠杆效应,即相同幅度负的外部冲击比正的冲击引起更大的油价波动;另外国际油价波动过程具有非线性,即波动规律的时变特征。模型的检验与预测结果表明LST-GARCH模型比GARCH模型更好地描述国际油价波动特征。 相似文献
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在调查学生实验事故发生的原因时,我发现:有相当一部分实验事故是学生有意制造的。比如点燃酒精灯,应该用火柴点燃,不能拿酒精灯到已燃着的酒精灯上去引燃。可有些同学却故意拿酒精灯到另一燃着的酒精灯上去点。他们为什么要那样做呢?许多同学对我说:“我们不相信书上写的,想验证一下”。 相似文献
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