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1
1.
市场利率波动对期权价值的影响
总被引:1,自引:0,他引:1
林建华
王世柱
冯敬海
《经济数学》
2001,18(4):10-16
本文在股价服从指数 O- U过程模型假设下 ,考虑到市场利率波动与股价波动的相关性 ,着重分析了市场利率的波动对期权价值的影响 ,并将所得结果与 Black- Scholes定价模型进行了比较
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