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1.
高雅  熊熊 《运筹与管理》2022,31(5):198-205
本文以融资买入和融券卖出为研究对象,分析了投资者主动发起的融资融券交易对股票回报、流动性和波动性的影响,给出了中国股票市场融资融券发展现状。研究发现,融资买入(融券卖出)对当日股票回报有显著为正(负)的影响,交易表现与政策制定动机——融资反映投资者看涨情绪、融券反映投资者看跌情绪一致。此外,融资买入(融券卖出)增加了(降低)股票流动性;融资买入(融券卖出)降低(增加)了股票波动性;融资融券对股票交易特征的影响有随时间逐渐改善的趋势。最后,本文发现融资融券对股票回报、流动性和波动性产生的影响与股票所在板块有关,随着中小板和创业板股票所占比重的增加,调整和优化融资融券对股票市场的影响仍然是监管者未来主要任务之一。  相似文献   
2.
上海股票市场波动不对称性研究—GJR-与VS-GARCH模型的比较   总被引:5,自引:1,他引:4  
分析了两个不对称的GARCH模型:G JR-GARCH和VS-GARCH,并对VS-GARCH进行了修正。使用上证综合指数对两个模型进行了实证比较,发现修正的VS-GARCH更适合中国证券市场,能更好的捕捉到波动的不对称性。同时实证结果显示在沪市上,好消息引发的波动大于坏消息引发的波动,并从交易规则和投资者心理方面进行了解释。  相似文献   
3.
短波长化学激光系统反射镜研制   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
 报道了短波长化学激光系统高反射镜的膜系设计、镀膜材料的选取、反射膜制备技术、基板加工、反射镜性能测试和各种膜系反射镜在强激光辐照下的热畸变和损伤。  相似文献   
4.
本文基于2006年10月到2015年6月市场层面的投资者情绪和上证综指收益率,刻画了投资者情绪和市场利率对证券市场指数收益率的影响。首先,本文通过误差修正模型研究了短期层面投资者情绪对证券市场收益的影响特点,补充了以往在长期层面和整体收益水平上投资者情绪对市场收益影响的研究。由于市场层面的投资者情绪会受到宏观政策影响,之后本文将市场利率作为政策因素,通过分位数回归分析了不同市场收益水平下,市场利率和剔除了宏观政策因素的投资者情绪对市场收益的影响。研究结果表明:投资者情绪和证券市场收益之间的关系在短期层面上更为显著;当我国的证券市场环境处于“牛市”时,市场利率和投资者情绪均会对证券市场指数收益产生显著的影响,且随着市场收益水平的逐步上升,市场利率的反向作用和投资者情绪的正向作用均会逐渐加强。  相似文献   
5.
孙明轩  何熊熊  俞立 《中国物理》2006,15(12):2883-2889
This paper presents a synchronization method, motivated from the constructive controllability analysis, for two identical chaotic systems. This technique is applied to achieve perfect synchronization for Lorenz systems and coupled dynamo systems. It turns out that states of the drive system and the response system are synchronized within finite time, and the reaching time is independent of initial conditions, which can be specified in advance. In addition to the simultaneous synchronization, the response system is synchronized un-simultaneously to the drive system with different reaching time for each state. The performance of the resulting system is analytically quantified in the face of initial condition error, and with numerical experiments the proposed method is demonstrated to perform well.  相似文献   
6.
余扬政  陈熊熊 《物理学报》1993,42(2):214-222
构造了一类超势W=(1/n)gφn的二维O(N)对称超对称模型,详细计算了此类模型的Witten指数△。结果表明,当n为偶数时,超对称一定不能破缺,而当n为奇数时,超对称可以破缺。利用大N展开法,还研究了上述模型的超对称自发破缺机制,同时给出了相应的粒子谱。 关键词:  相似文献   
7.
宫晓莉  熊熊 《运筹与管理》2019,28(5):124-133
基于非参数统计方法,利用考虑金融资产价格跳跃和杠杆效应的时点波动估计方法修正已实现阈值幂变差,构造甄别跳跃的检验统计量,对金融资产价格中的随机波动、有限活跃跳跃和无限活跃跳跃等问题进行综合研究。为同时吸收波动率的异方差集聚效应和收益率的非对称效应,对原有的已实现波动率异质自回归预测模型进行拓展,将非对称的异质性自回归模型的误差项设定为GARCH模型,以考察跳跃波动序列与连续波动序列之间的复杂关系。利用沪深股指高频数据进行实证研究,包括进行跳跃识别,跳跃活动程度检验和波动率预测效果对比。研究结果表明,沪深股市同时存在布朗运动成分、有限活跃跳跃和无限活跃跳跃成分,其中连续路径方差占主体。同时,收益和波动间的杠杆效应显著,无论短期还是长期,连续波动和跳跃波动对波动率的预测均具有显著影响,同时考虑股价的跳跃、波动和杠杆效应因素有助于更准确地刻画资产价格动态过程。  相似文献   
8.
一个不等式的推广   总被引:1,自引:1,他引:0  
熊熊 《上海中学数学》2002,(3):F002-F002
The inequality 丫奋万石李十丫(1一。)2 b2 丫a2 (l一b)2 丫(l一。), (l一b)2〕2、乏,whereo相似文献   
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