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1.
两类多参数PQD连接函数(copula)族   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
在前人研究的基础上,从连接函数的定义和基本性质出发,分别得到了一族多参数二元PQD连接函数和几族推广的两参数PQD阿基米德连接函数,从而使连接函数适用面更广,更具有实际应用价值.  相似文献   
2.
修整保费——一个新的定价模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
在期望原理保费与个体风险的风险调整保费定价模型的基础上,引入修整系数β,得到了一个组合风险的定价模型—修整保费,从而解决了在大量个体风险并存的保险业务和多项投资中,如何合理地对组合风险进行定价的问题.  相似文献   
3.
一种风险度量与保费定价模式   总被引:2,自引:2,他引:0       下载免费PDF全文
在"修正确定等价"(modified certainty equivalent)风险度量模式的基础上,引入风险度量安全系数λ,建立了一种适用范围更广的组合风险的度量模式--安全修正风险度量,从而也得到一种组合风险的保费定价模式.由此,达到了风险的度量和保费定价的有机结合,同时,也将经典的"平均值原理"从个体风险推广到了组合投资和组合风险的度量定价中.  相似文献   
4.
配对交易是一种非常普遍的投资策略,被广泛应用于金融市场.距离法和协整法在配对交易策略中使用最普遍,然而,这2种方法只能描述股票之间的线性相关结构.本文基于3类基本的阿基米德Copula函数构成的混合Copula,定量刻画了资产之间的条件相关性,给出了新的配对交易策略,并将其运用于高频ETF市场.实证分析表明,新的策略可以捕获更多相依信息,得到更多的交易机会.  相似文献   
5.
CENEST等曾给出二元拟连接函数的两个等价刻画,同时提出一问题:引理可否推广到高维?本文回答了这一问题,证明了引理在高维时也是成立的;并指出其中一个刻画可以推广到多元,作为多元拟连接函数的刻画,而另一个刻画在高维时不成立;最后进一步得到多元线性拟连接函数概念,它是多元拟连接函数的推广.  相似文献   
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