基于景气跟踪图的经济景气分析方法

首次将景气跟踪图方法引入中国经济景气分析中,并从宏观经济和行业分析两个维度对中国经济景气情况进行了分析.景气跟踪图方法基于时钟分析方法,对多个重要的经济时间序列指标的发展、运行进行跟踪,进而分析国民经济运行状态.景气跟踪图方法是一种新的景气分析方法,目前多用于宏观经济分析,作者尝试将其引入到行业分析中.针对直接采用原有景气跟踪图可能存在的问题,作者结合先行指标体系进行景气跟踪图分析,同时提出了基于景气跟踪图的经济持久期分析方法.中国经济的实证结果表明改进的景气跟踪图方法在宏观经济与行业分析中均有非常良好的表现,是现有景气分析方法的很好改进与补充.     

基于异常值检测的港口集装箱吞吐量预测模型

考虑到诸如金融危机等重大事件的影响,时间序列可能存在异常值,提出了一个基于局部异常因子(LOF)的LOF-SSA-LSSVM预测模型,并将其应用于广州港集装箱吞吐量预测.首先,对原始时间序列进行X12加法季节分解,对于分解得到的不规则序列,采用LOF算法进行异常值检测,确定异常数据的位置,之后通过插值或最小二乘支持向量机(LSSVM)的预测值来修正原始季节调整序列中的异常值,将修正后的季节调整序列与季节因子序列加和,即得到新的待预测序列.预测阶段,先采用奇异谱分析(SSA)将新的待预测序列进行分解重构,剔除序列中的噪声,然后再采用LSSVM对其进行预测.实证结果表明,建立的LOF-SSA-LSSVM模型相比BP、ARIMA等模型有着更好的预测精度.     

数学与系统科学方法在宏观经济管理和公共政策分析中的应用专辑 序言

宏观经济管理和公共政策分析是两个非常重要的学科领域,大量使用统计学模型、计量模型、优化模型、对策论模型和其他数学与系统科学分析工具.高度关联状态下世界经济的脆弱性和社会系统的复杂性,给宏观经济管理和公共政策分析带来了若干全新的     

基于投入产出分析的建筑节能经济-环境影响测算模型的研究和应用

将改进的投入产出局部闭模型和分析方法应用到建筑节能研究领域.结合数量经济方法,建立了建筑节能经济-环境影响测算投入产出模型,应用该模型测算了2002年不同比例的既有建筑实施50%的建筑节能标准后的直接经济影响,然后测算通过各个产业部门之间的相互影响和相互作用后,建筑节能对国民经济其他产业部门的关联影响、对本部门的完全影响和对以GDP衡量的整个国民经济系统的影响.最后测算不同比例的既有建筑实施50%的建筑节能标准后减少的二氧化碳和二氧化硫的排放量.     

全球成品油交易信息溢出研究——基于CCF检验和协整理论

使用基于协相关函数(CCF)的Hong统计量及其推广形式研究了全球成品油交易间的6种信息溢出效应,并对全球成品油市场主导品种与WTI间的信息溢出及协整关系进行了分析.成品油研究对象涵盖了新加坡、ARA和纽约3个全球成品油市场的汽油、燃料油和柴油,以及纽约市场的取暖油期现货.实证研究表明:柴油在新加坡和ARA市场内各品种间的信息溢出中占优势,而纽约市场则无特别显著的信息溢出占优产品.三个市场间的信息溢出研究表明:纽约成品油市场占主导地位,ARA次之.WTI原油与纽约4种成品油间关系的研究显示序列之间存在协整关系和非常迅速的信息传播.     

带跳的分数倒向重随机微分方程及相应的随机积分偏微分方程

本文首次把Poisson随机测度引入分数倒向重随机微分方程,基于可料的Girsanov变换证明由Brown运动、Poisson随机测度和Hurst参数在(1/2,1)范围内的分数Brown运动共同驱动的半线性倒向重随机微分方程解的存在唯一性.在此基础上,本文定义一类半线性随机积分偏微分方程的随机黏性解,并证明该黏性解由带跳分数倒向重随机微分方程的解唯一地给出,对经典的黏性解理论作出有益的补充.     

几类非光滑精确罚函数中控制参数的界的估计

精确罚函数方法是数学规划中求解带约束优化问题的一种重要方法,其本质在于利用精确罚函数的性质把原带约束优化问题转化成一个无约束优化问题或带简单约束优化问题求解.考虑一般的非线性规划问题:(?) f(x),(P)s.t.g_i(x)≤0,i=1,2,…,m,h_j(x)=0,j=1,2,…,l.其中 X 是 R~n 中的非空子集.     

VALUE-AT-RISK的核估计理论

如何根据历史数据估计Value-at-Risk（VaR）;是风险分析与管理中一个重要的基本问题.木文基于非参数核估计方法,通过拟合实际数据过程的分布,构造了VaR的估计.在合适的相依数据条件下,证明了该估计量的渐近正态性,并给出了渐近方差的估计.由此表明:本文所构造的估计量不仅比参数模型具有更广泛的适应性,而且如同参数模型具有n~（-1/2）的收敛速度.本文假设的数据过程避免使用混合性,可很好地适用于金融管理中广泛应用的ARMA与GARCH模型族及非线性模型.     

多目标规划的整体解

本文在较弱的广义凸性假定下讨论多目标规划的几种整体有效性．给出的定理统一了目前已有的一些关于多目标规划局部解为整体解的充分条件．     

基于一种新的分解-集成模型的我国猪肉年度需求量预测研究

根据我国猪肉消费量的特点,建立了一个新的我国猪肉年度消费需求量预测的分解-集成模型.首先,为了预测我国猪肉消费需求量,根据全国猪肉农村和城市猪肉消费量的不同特点,将我国猪肉消费需求量分解农村和城市猪肉消费量.其次,根据GANN和WNN时间序列模型,建立了一个综合集成预测模型,分别对我国农村和城市的猪肉消费量进行了预测.最后,将农村和城市猪肉需求量的预测结果进行集成,得到全国猪肉需求量.为了验证所提出方法的有效性,将其与其他常用预测方法进行了对比,实证研究结果表明,提出的集成预测模型在我国全国猪肉消费需求量预测上取得了较好的效果.