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2015年2月9日,上证50ETF期权在上交所正式上市交易,我国资本市场进入期权时代.股指期权推出是否会使我国现货市场大幅波动直接影响着我国证券市场的发展和稳定,首次以我国上证50ETF期权为研究对象,使用GARCH模型和TARCH模型对我国股指期权推出后现货市场的波动性进行了研究.实证结果表明,我国股指期权的推出使现货市场的波动性增大,并且波动存在非对称性;在上证50ETF期权推出后利好消息对现货市场的波动性影响减小而利空消息对现货市场的波动性影响增大,即不对称性加大.最后,基于实证分析结果分析我国股指期权推出后导致现货市场波动增大的原因,并为我国现货市场的风险管理以及沪深300指数期权的正式推出提供参考意见. 相似文献
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构建农村信用社信用风险模型对完善农村金融风险管理体系、提高农村信用社经营管理意义重大.基于还款意愿和还款能力两方面,系统分析了影响农信社贷款债务人违约率的主要因素,在此基础上应用logistic方法建立农信社债务人违约率预测模型,并通过Gini系数对模型区分能力和识别能力进行验证评估.实证结果表明,模型中债务人年龄、所在地区、贷款额所占家庭收入比例、与信用社信贷关系密切程度以及户口状况等因素都表现显著;违约率预测模型在样本内和样本外均有较好的违约识别能力,从而可为农信社放贷前的债务人信用评估、贷款发放和风险管理提供有力参考. 相似文献
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目的在于检验中国对外出口、进口和经济体的经济增长之间是否存在长期均衡关系,并研究汇率及其汇率风险等外生政策因素对于中国对外出口的作用.主要研究结论如下:在所研究的11个中国主要贸易伙伴中,除作为城市经济体的新加坡和中国香港外,均存在上述长期均衡关系,并且均衡关系因消费拉动型经济体(美国和欧盟)和出口拉动型经济体(新兴市场国家)而呈现不同特点;中国经济依靠出口拉动的经济增长方式并不具有可持续性;在汇率的外生解释中发现,汇率风险的放大会减少出口增速,汇率调整速度的加快,也会严重影响出口增速.因此,加速中国经济增长方式转变步伐,推动人民币汇率市场化势在必行. 相似文献
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