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本文主要是在年金分布的基础上, 推广、定义并研究了一类$r$尾年金分布的存在性和结构, 给出了这类分布的存在性条件, 证明了在一定条件下, $r$尾年金分布是年金分布与某一特殊$r$尾年金分布的混合. 相似文献
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跳扩散盈余过程的最优投资和最优再保险 总被引:1,自引:1,他引:0
站在保险人的立场上,研究了跳扩散盈余过程的最优投资和最优再保险问题.在方差保费原理下,以盈余终值的期望指数效用达到最大作为最优准则,给出了最优策略和值函数的近似表达式.同时也证明了投资总比不投资好的结论.最后,通过一些数例和图表来进一步说明所获得的结论. 相似文献
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以 2 l为周期的函数 f(x)也可看作周期为 2 kl(k=1 ,2 ,3 ,… ) .设 f(x)满足 Dirichlet充分条件 ,[2 ]证明了按 [1 ]方法展开的以 2 l为周期的 Fourier级数和以 4l为周期的 Fourier级数对应的不同表达形式是一致的 .本文则在 [2 ]的基础上 ,进一步证明了按 [1 ]方法展开的以 2 l为周期的 Fourier级数和以 2 kl(k=1 ,2 ,3 ,… )为周期的 Fourier级数对应的表达式的一致性 ,从而得出结论 :任一周期函数 f(x)按 [1 ]方法展开的Fourier级数是唯一的 . 相似文献
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周期函数Fourier级数展开式的唯一性 总被引:3,自引:0,他引:3
以2τ为周期的函数f(x)也可看作周期为2kτ(k=1,2,3…)。设f(x)满足Dirichlet充分条件,[2]证明了按[1]方法展开的以2τ为周期的Fourier级数和以4τ为周期的Fourier级数对应的不同表达形式是一致的。本则在[2]的基础上,进一步证明了按[1]方法展开的以2τ为周期的Fourier级数和以2kτ(k=1,2,3,…)为周期的Fourier级数对应的表达式的一致性,从而得出结论:任一周期函数f(x)按[1]方法展开的Fourier级数是唯一的。 相似文献
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本文研究保险公司在Markov调节下基于时滞及相依风险模型的最优再保险与最优投资问题,其中市场被划分为有限个状态,一些重要的参数随着市场状态的转换而变化.假设保险公司的盈余过程由复合Poisson过程描述,而风险资产的价格过程由几何跳扩散模型刻画,并且假设这两个跳过程是相依的.以最大化终端财富值的均值-方差效用为目标,在博弈论框架下,利用随机控制理论和相应的广义Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,本文得到最优策略和值函数的显式表达,并证明解的存在性和唯一性.最后,通过一些数值实例,验证所得结论的正确性,并探讨一些重要参数对最优策略的影响. 相似文献
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本文站在保险人的立场上,讨论了保险公司的最优组合再保险问题.通过纯粹比例再保险,纯粹超额损失再保险,或者这两类再保险的组合方式,把保险公司的部分风险分担出去.在最大化调节系数的最优准则下,我们得出了布朗运动模型和复合Poisson模型中最优值的显示表达,并且给出了复合Poisson模型中最优策略下破产概率的最小指数上界.我们还得出结论:在一定的条件下,总存在一种纯粹超额损失再保险策略比任何一类组合再保险策略都要好.最后,通过一些数例和图表来进一步说明我们在文中所获得的结论. 相似文献
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采用Frenet-Serret形式研究了Sen时空中的陀螺进动效应,得出了沿圆轨迹以任意常数角速 度运动的轨道陀螺进动的一般公式,当陀螺在赤道平面上沿短程线运动时,由一般公式出发 可得到精确的轨道周期进动角公式.作为特例,研究了静态dilaton时空中的陀螺进动效应. 将所得结果分别与Kerr-Newman和Reissner-Nordstrm时空中的情形相比较,发现dilaton 耦合使陀螺进动速率减慢,轨道周期进动角减小.
关键词:
Sen时空
Frenet-Serret标架
Fermi-Walker移动 相似文献
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