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1.
李炜  柳向东 《应用数学》2007,20(3):500-504
设{xn,n≥1}是同分布的两两NQD列,记Sn=∑i=1Xi^n.本文讨论了max |Si|/i(n≥1)的分布函数的上下界.作为应用,获得了随机变量supn≥|Sn|/n型的1阶矩及p(〉1)阶矩分别存在有限的充分必要条件,这是一个与独立同分布场合相一致的结果.  相似文献   
2.
一类随机环境中的随机游动   总被引:5,自引:2,他引:3  
柳向东  戴永隆 《数学研究》2002,35(3):298-302
在Solomn的模型的基础上对一类随机环境中随机游动进行了讨论,并得出了一个常返性准则和一些极限性质。  相似文献   
3.
本主要讨论了依状态独立的随机环境中的马氏链,并严格地证明了依状态独立的随机环境中的马氏链,如果在环境不退化的一般情形下,不是时齐马氏链,而环境退化必然是马氏链这个结论。  相似文献   
4.
讨论了两两独立随机变量列加权和在满足r(1≤r<2)阶Ces`aro一致可积条件下的Lr收敛性,获得了与独立情形一致的结果.用相似的方法,对于其它相依或混合序列(如两两NQD列,φ-混合序列,ρ-混合序列)也有相同的结果.  相似文献   
5.
陈平炎  柳向东 《数学学报》2008,51(1):197-208
对于独立同分布的没有Gauss分量的指数为可逆线性算子A的算子稳定的R~d值随机向量序列,本文通过积分检验讨论了其部分和及加权和(包括一些经典的加权和,如Cesàro加权和,后置和方式,Euler可和方式,Borel可和方式,几何加权和等)的极限结果.由此得到了部分和及加权和在相对于A的谱分解下的Chover型重对数律,这是与A的特征值的实部有关的结果.  相似文献   
6.
陈平炎  柳向东 《数学学报》2003,46(5):999-100
对于具有某种尾渐近行为的独立同分布的随机变量序列,本文通过积分检验刻划了其加权部分和的极限结果,并作为推论获得了Chover型重对数律。把这些结果应用到经典的可和方式,获得了相应的结果。  相似文献   
7.
利用稳定分布尾概率性质,研究了在扰动为稳定分布的条件下的二阶非稳定回归模型的强收敛性,得到了积分检验的结果,并由此推出了Chover型重对数律,推广了相关文献的结果.  相似文献   
8.
根据建立在连续支付红利且利率变动的股票上的期权的到期特点,利用两个数字式期权构造的投资组合收益来复制期权从而导出欧氏看跌期权的定价公式,避开了通过求解B-S方程来得到期权价格的困难.运用同样的方法也获得了期货期权公式.  相似文献   
9.
柳向东  陈平炎 《应用数学》2006,19(2):270-274
假定{(αi,βi),αi,βi∈(0,1),i∈Z}是一列i.i.d.的随机变量,γi=1-αi-βi,称{(αi,γi,βi),i∈Z}为随机环境.在这个环境上定义一个随机游动{Xk}(称为随机环境中可逗留随机游动):当在x状态时,它以概率αx向右游走一步,以概率βx向左游走一步,或者以概率γx逗留.本文获得了该过程能够游走的最大值的强极限边界.  相似文献   
10.
一类随机环境中半直线上的可逗留随机游动   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
该文对一类随机环境中的半直线上的可逗留随机游动进行了讨论,得出了一个常返性准则(正常返、零常返、瞬时); 并通过构造Lyapunov函数和利用鞅理论,求出该模型的一个重对数律和一个L_p收敛的结果.  相似文献   
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