非参数核密度估计与Copula

本文提出非参数核密度估计-ML方法来估计Copula函数中的未知参数;再由统计检验推断得到能较好描述金融资产之间非线性相关结构的Copula。实证分析表明:可以利用Clayton Copula、Gumbel Copula来描述A股市场上证指数与深证成指之间的非线性相关结构.     

股票收益率波动性的非参数核回归估计及对中国股市的实证分析

非参数回归估计是研究非线性时间序列的一种有用工具．在混合相依样本的条件下，基于非参数核回归估计方法来研究收益率的波动性，利用改良的交叉核实函数选取光滑参数，并给出上海和深圳股市实证分析的一些有趣结果．     

城市快速交通线项目票价预测模型

建立城市快速交通线项目票价预测模型 ,采用历史趋势外推法预测运量 ,制定合理的票价 ,为乘客选择交通工具提供依据 .     

中国“九五”期间城乡居民消费结构及变化趋势的比较分析

本文运用扩展的线性支出系统模型研究了我国“九五”期间城乡居民的消费结构状况。对城乡居民的消费结构和变化趋势进行了比较 ,同时给出了消费的合理性政策建议。     

中日两国高校教师精神压力比较研究的统计分析

本文运用多元分析方法 ,给出中日两国高校教师精神压力的比较研究结果 ,分析了两国精神压力成因的异同、不同年龄段教师精神压力与健康的关系 ,以及中日高校教师精神压力性质和结构方面的差异     

金融区间序列分析及其预测的初步评价

金融市场中的实际观测数据,除随机性外往往还带有模糊性,这样的观测数据通常以观测区间的形式给出,例如,当我们谈及某日的上证指数时,其观测值总是在最低点与最高点之间波动。观测值的这种不确定性来自于多重隶属现象,而非随机现象,我们称这种不确定性为模糊性。不确定性问题通常含有两种意义上的分类:一类是随机不确定性,人们依靠概率统计方法进行处理;另一类是非随机性的不确定性,即为模糊性问题,通常利用模糊集合理论来进行研究。本文将在模糊数学理论基础上,利用回归分析方法,构建模糊金融时间序列模型,并利用FLP(模糊线性规划)方法来估计模型的未知参数。为了合理评价拟合效果,我们将根据测量模糊集合间的择近原则,给出利用样本平均贴近度来评价模型拟合效果的一个准则。实证研究将讨论金融模糊时间观测序列的建模、参数估计,并对模型的实际拟合效果和预测效果做初步评价。     

CONSISTENT NONPARAMETRIC ESTIMATION OF ERROR DISTRIBUTIONS IN LINEAR MODEL'

For the linear model y_i=x_iθ e_i, i=1, 2,…, let the error sequence {e_i}_i=1 be iidr.v.'s, with unknown density f(x). In this paper,a nonparametric estimation method based onthe residuals is proposed for estimating f(x) and the consistency of the estimators is obtained.