障碍分红策略下的相关双边跳扩散模型

带干扰的经典风险模型,其干扰项可被解释为未来的总理赔量,保费收入以及未来投资收益的不确定性.本文用一个与理赔量过程相关的双指数跳扩散过程来描述这些不确定性,考虑障碍策略下相关双边跳扩散模型的破产问题,给出破产时间拉普拉斯变换的显式表达公式.     

利用传染模型对含有对手风险的信用证券定价(英文)

本文利用传染模型研究了可违约债券和含有对手风险的信用违约互换的定价。我们在约化模型中引入具有违约相关性的传染模型,该模型假设违约过程的强度依赖于由随机微分方程驱动的随机利率过程和交易对手的违约过程.本文模型可视为Jarrow和Yu(2001)及Hao和Ye(2011)中模型的推广.进一步地,我们利用随机指数的性质导出了可违约债券和含有对手风险的信用违约互换的定价公式并进行了数值分析.     

约化模型中含有对手风险的信用违约互换定价

在约化模型中研究了含有对手风险的信用违约互换的定价问题.通过构建信用违约互换买方、卖方和参考资产之间的衰减传染结构,借助于测度变换的方法分别导出了含有单边和双边对手风险的信用违约的定价表达式.     

石墨烯纳米载药体系的制备及对人口腔鳞癌细胞杀伤效果

利用化学氧化还原法制备了氧化石墨烯,进一步超声破碎剥离,得到纳米氧化石墨烯,并对其进行聚乙二醇(PEG)的功能化修饰后载药顺铂。 采用扫描电子显微镜(SEM)、紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)、傅立叶变换红外光谱(FTIR)对石墨烯纳米载药体系进行表征,细胞存活率实验(MTT)法检验石墨烯纳米载药体系对人口腔鳞癌(KB)细胞的杀伤作用。 结果表明,石墨烯纳米载药体系对顺铂的负载率为42.4%,聚乙二醇修饰后可以降低纳米氧化石墨烯的细胞毒性并提高生物相容性,对KB细胞具有双重的杀伤作用,为纳米氧化石墨烯在肿瘤治疗的临床应用提供了理论依据。     

Pricing catastrophe options with counterparty credit risk in a reduced form model

In this paper, we study the price of catastrophe options with counterparty credit risk in a reduced form model. We assume that the loss process is generated by a doubly stochastic Poisson process, the share price process is modeled through a jump-diffusion process which is correlated to the loss process, the interest rate process and the default intensity process are modeled through the Vasicek model. We derive the closed form formulae for pricing catastrophe options in a reduced form model. Furthermore, we make some numerical analysis on the explicit formulae.