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1.
保险公司的最优投资与一般再保险策略
赵守娟
杨青龙
庄乐森
《数学杂志》
2012,32(4):686-692
本文研究了在股票价格服从几何布朗运动的假设下,原保公司考虑再保险时的最优投资问题.运用动态规划和鞅方法,得到了一般最优控制问题所满足的HJB方程以及该方程的识别定理,并分别对比例再保险和超额再保险做了详细分析.
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