复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的Gerber-shiu函数

文章考虑了复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的Gerber-shiu函数问题,运用全期望公式得到了复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的函数所满足的更新方程。并在指数分布的假设下,得到了带投资和障碍分红的保险公司的破产概率的显式表达,最后通过数值算例分析了风险模型的几个关键参数对破产概率的影响,验证了文章结果的合理性,同时也给保险公司的资金管理提出了指导意见。结果表明:充足的初始准备金、较低的赔付门槛、较高收益率的风险资产都是降低破产风险的重要策略。     

跳—扩散过程下带实业项目的保险最优决策

为了考虑一类带有实业项目投资的保险最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从跳-扩散过程,在最小化保险公司破产概率准则下,使用动态规划原理建立了线性消费率下保险资金最优投资选择模型,通过求解HJB方程得到了最优投资决策和最小破产概率的解析式解,最后分析了线性消费、索赔强度、索赔额以及实业项目投资额对最小化破产概率和最优投资策略的影响.