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股票价格服从指数O-U过程的再装期权定价   总被引：3，自引：1，他引：2  
傅强  喻建龙 《经济数学》2006,23(1):36-40
期权及其定价理论是目前金融管理,金融工程研究的前沿与热点问题.本文在标的资产的价格服从指数O-U过和模型假设下,运用G irsanov定理获得了该过程的唯一等价鞅测度.用期权定价的鞅方法,得出了再装期权的定价公式.  相似文献   
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