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本文研究了股票带有红利支付及股价带有机制转换环境下的定性期权估值问题.先利用伊藤公式得到股票价格的动力学方程.再通过随机分析方法推导出标的股票在机制转换市场环境下期权的估值公式.最后进行数值分析,得出带有红利支付的定性期权的估值结果.  相似文献   
2.
梁勇  费为银  唐仕冰  李帅 《数学杂志》2014,34(2):335-344
本文研究了投资者在Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资决策问题. 利用Itô公式、α-最大最小预期效用偏好模型、随机分析等方法, 得出了机制转换环境下利润流的动力学方程, Knight 不确定及机制转换条件下考虑通胀因素的投资预期价值公式, 利润流临界现值及不同参数对投资的影响.  相似文献   
3.
梁勇  费为银  唐仕冰  李帅 《数学杂志》2014,34(2):335-344
本文研究了投资者在Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资决策问题.利用Ito公式、α-最大最小预期效用偏好模型、随机分析等方法,得出了机制转换环境下利润流的动力学方程,Knight不确定及机制转换条件下考虑通胀因素的投资预期价值公式,利润流临界现值及不同参数对投资的影响.  相似文献   
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