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越来越多的证据表明全球金融市场是高度复杂,广泛联接的非线性动力系统网络,由于系统的非线性和复杂性特征使得金融危机极易通过系统间的耦合作用而发生传染.针对金融危机传染所表现出的非线性动力学特性,本文构建了以传染源国家和受传染国家股票收益率为变量的微分动力学传染模型.利用微分方程定性理论对模型的奇点进行讨论,得出极限环存在的条件及形式,并进而得出金融危机传染的三种情况:轻度传染、可控传染和强烈传染. 相似文献
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构建了基于资本资产定价模型为基础的潜伏因子模型对金融危机传染效应进行分析,将引起市场收益率波动的因素分解为"共同因子","特质因子"和"传染因子",同时采用迭代累计平方和算法内生性地对金融危机演化的不同阶段进行了时间上的划分.以2008年全球金融危机期间4个主要新兴市场国家的股票市场为对象进行了实证研究,结果表明这些国家均遭受到了不同程度的传染,其中中国和巴西受到的传染较弱,而印度和俄罗斯受到的传染较强. 相似文献
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