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数学
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1.
带交易费的最优投资组合选择的极大极小方法
杨丰梅
吴国云
《系统科学与数学》
2008,28(9):1077-1083
研究不允许卖空时不相关资产的最优投资选择问题.在风险资产收益率不能确切知道的情况下,建立了投资组合选择问题的极大极小模型.将交易费引入到极大极小模型中,交易费假定为新旧投资组合之差的V型函数.推导出有效投资组合与有效前沿的解析表达式.
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