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向下修正条款是可转换债券募集条款中的一项触发性条款。本文以向下修正条款的触发与可转换债券发行公司的股票价格异常回报的关联程度为研究目的,分别采用传统和修正的事件研究法,对可转换债券向下修正的频率及其对股价影响的幅度和深度进行了研究。分析结果说明,没有明显的证据支持样本公司向下修正转股价行为会影响股票价格的波动。通过比较样本公司条款的异同,结合实证研究结论,本文给出了未来可转换债券向下修正转股价条款设计原则和建议。 相似文献
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危慧惠 《数学的实践与认识》2005,35(8):36-40
介绍了基于红利贴现的适应性预期股价模型,对适应性预期股价决定模型和理性预期股价决定模型进行了比较,并分析总结了已有的实证结果,得出了适应性预期模型对于成熟股票市场有很强解释能力并将对我国股市有借鉴意义的结论. 相似文献
3.
可转换债券价值确定的蒙特卡罗方法 总被引：1，自引：0，他引：1
危慧惠 《数学的实践与认识》2008,38(7)
首先对可转换债券定价的各种数值方法作了研究综述,并比较了各种方法的优点和缺陷;针对可转换债券品种价值确定过程中的特征,介绍了采用蒙特卡罗仿真算法为可转换债券定价的实施步骤,根据可转换债券持有、转股、赎回和回售等可能发生的状况,分别给出了用该方法实现定价的原理和过程. 相似文献
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