机构投资者的最优持仓策略研究

讨论了机构投资者的最优持仓策略问题,假设证券价格服从几何布朗运动,以均值方差效用为目标函数,得到了最优持仓策略所满足的二阶微分方程,并由差分法得到其数值解.最后,由参数的敏感性分析知:最优持仓策略与瞬时冲击、市场波动率及风险厌恶系数等参数有关,并分析了参数变化对最优持仓策略的影响.     

不确定度的表示

不确定度的表示刘智敏，刘风（中国计量科学研究院北京１０００１３）一、概述在物理实验中进行着大量的测量工作，测量结果的质量如问，要用不确定度来说明．不确定度愈小，其质量愈高，使用价值也愈高．反之，不确定度愈大，质量愈低，使用价值愈低．实验不确定度如问表...     

关于Aa-Bb型缩聚物网络结构的研究——溶胶凝胶分配理论

溶胶凝胶分配理论是在分子水平上表征交联网络结构的有效工具。由Flory等建立和发展起来的这一理论,由于引用了溶胶相无分子内环化反应的假定,特别是在理论推导中将分子内交联反应与分子间的链增长反应对两相分配的贡献未能加以区别,致使理论与实验不符。本文充分考虑了经典理论的这些缺欠,建立了更为符合客观实际的理论模型。同时,用十分简便的方法推导了反应溶胶分数,溶胶反应程度,分子内和分子间总反应程度等量宏观联系的参数方程组。以聚酯为模型化合物的实验研究与本文所得理论结果基本相符。     

2-取代-1,1,1-三氯-3-硝基丙烷新型杀菌剂的合成

报道了46个2-羟基—、2-胺基—、2-肼基和2-氮杂环基-1,1,1-三氯-3-硝基丙烷衍生物的合成方法。初步生物试验表明它们呈现良好的抑菌活性,其中以2-苯肼基-1,1,1-三氯-3-硝基丙烷的活性最高。     

ON THE MIXED RADIAL-ANGULAR INTEGRABILITY OF MARCINKIEWICZ INTEGRALS WITH ROUGH KERNELS

This paper studies the mixed radial-angular integrability of parametric Marcinkiewicz integrals along"polynomial curves".Under the assumption that the kernels satisfy certain rather weak size conditions on the unit sphere with radial roughness,the authors prove that such operators are bounded on the mixed radial-angular spaces.Meanwhile,corresponding vector-valued versions are also obtained.     

测量不确定度的评定与表示

测量不确定度和如何正确评定与表示，是个极其重要的问题，文章指出了研究不确定度的意义，介绍了不确定度的有关概念，按实际工作的测量模型，给出了标准不确定度Ａ类、Ｂ类评定的各种具体方法，提出了标准不确定度的俣成方法与展伸不确定度的给出方法，对不确定度评定与表示的程序进行了汇总，并举出了应用实例。     

沿复合子簇的粗糙核极大算子

给出了两类相关于沿复合子簇的粗糙核奇异积分的极大算子的L~p有界性,本质上极大地改进和一般化了已有的结果.作为应用,相关的奇异积分,Marcinkiewicz积分和相应的极大算子的L~p有界性也被建立.     

河北省地方政府信用风险与市政债券安全发行规模

地方政府在发行市政债券的过程中存在信用风险.文章首先借用KMV模型的思想,建立了地方政府信用风险的度量模型.然后,以河北省为例,计算了不同发债规模下地方政府的违约概率及其债券的安全发行规模.计算结果表明,随着债券发行规模的扩大,地方政府的信用风险呈加速上升趋势,债券规模达到一定程度时,地方政府的违约概率表现出极强的灵敏度;河北省地方政府市政债券安全发行规模的上限应不超过其年度财政收入的10%.     

吡啶-3,5-二羧酸镍(Ⅱ)配合物的合成、结构、性质及密度泛函研究(英文)

以吡啶-3,5-二羧酸、2,2′-联吡啶和硝酸镍为原料,使用水热法合成2个配合物:[Ni(pdc)(bpy)(H2O)3]·2H2O(1)和{[Ni(pdc)(bpy)]·H2O}n(2)。配合物结构经过X射线单晶衍射分析确定都属于单斜晶系,P21/c空间群。晶体1为单核结构,利用氢键连接为三维网状分子。晶体2中二价镍离子为五配位,由吡啶二羧酸阴离子连接为二维平面结构。对化合物1、2进行了红外、紫外和变温磁化率分析。并利用密度泛函方法对2的电子结构和轨道能量进行计算,计算结果与紫外光谱数据基本符合。     

基于MCMC的ACD与SCD模型比较研究

针对近几年在研究金融市场超高频序列时出现的ACD模型和SCD模型,运用MCMC方法采用沪市分笔交易数据得到两类模型的参数进行估计值及DIC值,分析了模型的收敛性,稳健性、拟合效果及复杂性,结果表明,两类模型均趋于收敛,在稳健性及收敛速度方面,ACD模型有优势,而在数据拟合效果及复杂性方面,SCD模型具有优势.