基于Geo/Geo/1(E,SV)排队系统的均衡止步策略

基于单重休假Geo/Geo/1排队系统,研究顾客的均衡止步策略,首次将休假服务机制引入到离散时间排队经济学模型中. 顾客基于“收入--支出”结构,自主决定去留. 利用拟生灭过程理论,运用差分方程求解技巧,对系统进行了稳态分析,得到了顾客的平均逗留时间;进而构造适当的函数,给出了寻找均衡止步策略的具体方法并证明之;而后分析了在均衡策略下, 系统的稳态行为和社会收益;最后通过数值实验讨论了系统参数对均衡行为的影响.     

一类新的位置不变极值指数估计北大核心CSCD

重尾分布可以很好地解释资产价格,收入分配,水文地质,社交媒体等经济,自然与社会现象,准确估计极值指数成为重尾分布应用的关键技术,1975年Hill估计的提出开辟了极值指数估计的先河,直到今天极值指数的估计仍是重尾建模的重点.为克服已有估计中存在的位置变化和渐近性的不足,借用统计量M_n^((α))(k_0,k)的渐近展式提出了一类新的位置不变极值指数估计(NLIE),在二阶正则变化条件下研究了其渐近展式以及阈值的最优选取,通过Monte-Carlo对NLIE与Fraga Alves所提的经典位置不变估计量γ_n^H(k_0,k)进行了模拟比较.结果表明,NLIE的效果更好.     

重尾分布的尾部指数估计及沪深股市实证分析

重尾分布尾部指数α的估计依赖于样本中所用顺序统计量个数k的选取.本文介绍了估计α时选择k的两类不同的方法:Sum-plot方法和Bootstrap方法,并对Hall提出的Bootstrap方法作了改进,称为M-Bootstrap方法.本文利用上述方法对已知分布进行Monte-Carlo模拟,研究它们的可行性,然后对上海和深圳两市股指数据进行了实证分析.计算结果表明,上海和深圳股指收益率具有重尾性.是右偏态的,右尾厚于左尾.通过几种方法计算的结果比较发现Sum-plot方法和M-Bootstrap方法在估计重尾指数上精确性较高一些,而且不受异常值的影响.     

信息优势、有限关注与知情交易者竞争交易

在具有一个风险资产的两期交易模型中,刻画了两类知情交易者:一个内部交易者和多个市场专家,内部交易者获得更精确的信息,而市场专家是有限关注的,根据投入的关注度评价获得的信息质量。通过求解线性均衡条件下关注度和市场竞争程度对订单流、流动性、期望收益和市场效率等市场微观特征的影响,结果表明:市场专家的交易强度随关注度的增大而增强,而内部交易者的交易强度随关注度的增大而减弱;市场流动性随着关注度的增大而增大;当市场专家数量较少时,市场专家的收益随着关注度的增大而增大,当市场专家数量较多时,市场专家的收益随着关注度的增大先增大然后缓慢降低。     

一类新的位置不变极值指数估计

重尾分布可以很好地解释资产价格,收入分配,水文地质,社交媒体等经济,自然与社会现象,准确估计极值指数成为重尾分布应用的关键技术,1975年Hill估计的提出开辟了极值指数估计的先河,直到今天极值指数的估计仍是重尾建模的重点.为克服已有估计中存在的位置变化和渐近性的不足,借用统计量M_n~((α))(k_0,k)的渐近展式提出了一类新的位置不变极值指数估计(NLIE),在二阶正则变化条件下研究了其渐近展式以及阈值的最优选取,通过Monte-Carlo对NLIE与Fraga Alves所提的经典位置不变估计量γ_n~H(k_0,k)进行了模拟比较.结果表明,NLIE的效果更好.     

基于部门背景-计划行为理论改进模型的公务人员节能减排行为意图影响因素研究——以山西省为例

本文采用改进的传统计划行为理论模型,增加了知识-态度-行为以及利社会行为的理论基础作为变量,首次引入部门背景作为重要变量,旨在研究公务人员的节能减排行为意图的影响因素。本文开发出山西省政府部门公务人员节能减排行为意图问卷,建立了山西省政府部门公务人员节能减排行为意图模型,发现了不同部门对公务人员节能减排行为意图的影响程度和方向。结果显示模型整体契合度良好,不同部门的政府部门公务人员在知识变量、价值变量、知觉行为控制变量、行为意图变量上有显著差异。在利社会行为、主观规范变量和态度变量上没有显著差异。发改委公务人员主观规范较高,交通运输厅公务人员对未来展现节能减排行为的意愿与可能性较低。建设厅执行节能减排的后果有较低的评价。     

一类新的位置不变矩估计及其渐近正态性

The moment estimator has been widely used in extreme value theory in order to estimate the extreme value index, however it is not location invariant. In this paper, based on the moment-type estimator, we propose a new location invariant moment-type estimator,and discuss its asymptotic normality under the second order regular variation. Finally, a simulation is presented to compare this new estimator with another location invariant momenttype estimator γ_n~M(k_0, k) proposed by Ling, which indicates that the new estimator has good performances.     

N-策略休假排队系统中异质信息顾客策略分析

本文研究N-策略休假M/M/1排队系统中的异质信息顾客策略和社会最优收益。来到系统的顾客分为两类,第一类顾客有系统信息,加入系统前知道服务员的状态和系统中顾客数;第二类顾客没有系统信息,加入系统前既不知道服务员的状态,也不知道系统中顾客数。利用粒子群优化算法,分析了两类顾客的最优策略行为和最优社会收益。结果表明,最优社会收益随着转换门限N的增大而减小,随着v和系统负载p的增大而增大。并且,第一类顾客的比例越大,社会收益越大。     

印花税调整政策对股票市场效率的影响分析

本文立足于市场效率的视角探索印花税调整政策对我国股票市场的影响,通过基于随机游走的弱式效率分析方法考察印花税政策调整公告前后市场的效率特征,建立包含时间开关变量的GARCH模型探究政策公告前后市场效率结构的变化,运用带有滑动窗的方差比检验方法进一步分析市场效率的演进路径。结果显示,印花税调整政策公告会引起市场效率结构的显著改变,政策调整公告后的短期内会出现显著的市场效率提升,然而公告前却会出现市场效率的较大降低.     

师德高尚\;桃李芬芳——————祝贺常学将教授八十华诞

常学将教授,河北省永清县人,1926年出生,1947年考入中国大学数理系,因院系调整, 中国大学数理系并入北京师范大学理学院,后又并入山西大学数学系,遂于1949年10月到山西继续学业,于1952年毕业于山西大学数学系并留校任教．1956年5月晋升为讲师．1958-1960 年常先生在中国科学院数学研究所概率统计研究室进修,师从王寿仁、江泽培等概率名师．1962