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本文针对汽车保险中多车辆相撞事故的理赔建立起广义泊松过程模型,利用概率母泛函给出了其理赔总量在(0,t]内的均值与方差,并基于鞅分析方法证明了其破产概率的Lundberg不等式. 相似文献
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本文研究缺失数据下对数线性模型参数的极大似然估计问题.通过Monte-Carlo EM算法去拟合所提出的模型.其中,在期望步中利用Metropolis-Hastings算法产生一个缺失数据的样本,在最大化步中利用Newton-Raphson迭代使似然函数最大化.最后,利用观测数据的Fisher信息得到参数极大似然估计的渐近方差和标准误差. 相似文献
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The purpose of this paper is to consider the expected value of a discounted penalty due at ruin in the Erlang(2) risk process under constant interest force. An integro-differential equation satisfied by the expected value and a second-order differential equation for the Laplace transform of the expected value are derived. In addition, the paper will present the recursive algorithm for the joint distribution of the surplus immediately before ruin and the deficit at ruin. Finally, by the differential equation, the defective renewal equation and the explicit expression for the expected value are given in the interest-free case. 相似文献
4.
本文利用极值分布的一些特性和不动点原理,讨论了定数截尾情形下极值分布参数的估计问题,并提出了一种新的迭代算法;模拟结果显示,这种方法收敛速度快,且不受初始值选取的限制. 相似文献
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研究了简单回归模型中响应变量在某一时刻受到另一随机变量序列污染时,模型参数和污染系数的估计方法及其相合性与渐近正态性,并证明了第Ⅰ类污染数据回归模型在假定22σ=l221σ(其中21σ和22σ未知,l2已知)下,其参数的矩估计不存在. 相似文献
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在常数红利策略下考虑索赔时间间隔为指数分布与Erlang(2)分布混合时的风险模型,在此红利策略下,若保险公司的盈余在红利线以下时不支付红利,否则红利以等于保费率的常速率予以支付.对于此风险模型,推导并求解了罚金折现期望函数所满足的微积分方程,并在索赔量为指数分布时研究了其解的形式. 相似文献
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当寿命分布为双参数指数分布时,本文给出了定数截尾寿命试验数据缺失场合下参数的Bayes估计.为了计算上的方便,本文还给出了Bayes估计的一种近似计算方法.通过大量的Monte-Carlo数值模拟试验,表明这种方法是可行的. 相似文献
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