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数学
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1
1.
一种无风险利率时变条件下的Black-Scholes期权定价模型
下载免费PDF全文
任智格
何朗
黄樟灿
《数学杂志》
2015,35(1):203-206
本文研究了无风险利率改进的Black-Scholes期权定价模型问题.利用指数函数和Ito公式的方法,获得了一种改进的Black-Scholes期权定价模型,推广了现有Black-Scholes期权定价模型的结果.
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