非Lipschitz系数的倒向半线性随机发展方程的适度解

文中将研究如下的无穷维空间的倒向半线性随机发 展方程x(t)+∫TteA(s-t)f(s,x(s),y(s))ds+∫Tte A(s-t )(g(s,x(s))+y(s))dw(s)=eA(T-t)X,在类似于Ymada条件下获得了该方程适度解的存在性和唯一性定理.     

无穷水平的随机微分效用

本文研究了由Ｄｕｆｆｉｅ－Ｅｐｓｔｅｉｎ提出的无穷水平的随机微分效用理论，建立了无穷水平的随机微分效用和无穷限倒抽随机微分方程的等价关系。在非－Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ条件下，讨论了无穷水平的随机微分效用的存在唯一性和效用函数的一系列效用。     

上海股市波动的周日效应检验

与以往日历异常现象的研究大多集中在股市收益率上不同,本文对上海股市波动的周日效应进行实证研究,无条件波动的修正Levene检验和条件波动的GARCH模型被应用。结果显示上海股市存在显著的星期一高波动现象,利用混合分布模型对此现象进行了解释,周末信息的积累对星期一交易的影响可能是其高波动的原因。     

双参数B值鞅Hardy空间的实内插

利用原子分解方法，研究了双参数Ｂ值鞅Ｈａｒｄｙ空间之间的实内插。     

带预期的最优消费选择：鞅方法

本文研究了投资者最优消费投资问题，这类投资者拥有Brown运动的终端信息，但该信息可能受噪声干扰，在对证券价格过程和投资者偏好作极其一般的假设条件下，我们利用鞅和对偶技术建立了最优策略的存在性，并就对数效用投资者，我们建立了 最优消费投资公式。     

倒向随机微分方程的理论、发展及其应用

本文全面综述了倒向随机微分方程理论的出现、发展、应用及研究现状，介绍了作者博士论文的主要工作。     

倒向双重随机微分方程

本文研究了如下倒向随机微分方程Yt=ξ ∫t^Tf(x,Yt,Zt)ds ∫t^TB(ds,g(s,Yt,Zt))-∫t^TZtdW,, 在类似于Yamada条件下，得到了它解的存在唯一性定理，推广了Anis Matoussi和Michael Scheutzow相关结果．拓展倒向随机微分方程在随机控制问题和数理金融等方面的应用。