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1.
由于近年来对冲基金发展迅速,对冲基金经理人收费最大化问题也成为学者关注的焦点。文中将研究对冲基金经理人价值最大化的2篇文章作对比,其次考虑在只收取激励费和高水位线有增长率的情况下,分析对冲基金经理人的价值最大化问题。  相似文献   
2.
假定股票价格和利率的运动过程服从几何分数维布朗运动,利用风险对冲技术,分数维布朗运动随机分析理论与偏微分方程方法,得到了分数维Vasicek随机利率下欧式期权所满足的定价方程,获得了波动率是对间函数的情形下欧式看涨和看跌期权的一般定价公式以及它们的平价公式.  相似文献   
3.
随机波动率跳-扩散模型下外汇期权本外币对称公式   总被引:1,自引:0,他引:1  
外汇期权本外币对称公式表示本币看涨/看跌期权与外币看跌/看涨期权用同类定价函数表示的等价关系.通过测度变换法指出本币测度下的Bates模型和Heston模型在外币测度下保持模型类型不变,并且由此证明这两个模型下的本外币对称公式,其中的定价函数由Attari公式给出.数值分析给出了本外币对称公式的应用示范,并且详细分析了Attari公式的计算速度优势.  相似文献   
4.
黄文礼 《数学学报》2018,61(3):469-476
本文将随机波动率引入托宾q模型,讨论生产率冲击的波动率大小对公司价值与投资决策的影响.研究发现,公司托宾q值会受到生产率冲击波动率的显著影响,波动率的增大会降低托宾q值,且该影响会随着波动率的增大而加剧.此外,波动率对托宾q值的影响也会传导到公司的投资决策上来,托宾q降低会使得投资额减小,该影响同样会随波动率的增大而加剧.本文还考虑了波动率对公司在用资产与成长机会价值的影响,更为合理地刻画了公司生产过程中生产率冲击的波动率为随机的假设现实情况,所得结论对公司估值及投资决策均有一定的参考价值.  相似文献   
5.
在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型条件下,利用分数布朗运动随机分析理论和偏微分方程方法,建立了几何分数布朗运动驱动下的金融市场模型,讨论了带比例交易成本的欧式期权,并且得到了相应的期权定价公式.  相似文献   
6.
在正常S-L问题比较定理基础上,给出分离型边界条件下右定奇异S-L问题当势函数不同时Weyl函数比较定理,同时结合Weyl函数性质得到右定S-L问题特征值比较定理,且进一步给出势函数不同时奇异左定S-L问题特征值比较定理.  相似文献   
7.
The Fourier transform and the Littlewood-Paley theory are used to give the weighted boundedness of a strongly singular integral operator defined in this paper. The paper shows that the strongly singular integral operator is bounded from the Sobolev space to the Lebesgue space.  相似文献   
8.
信用风险是商业银行面临的主要风险之一.为了降低组合内信用风险的相关性、传染性、集中性,采用 CDS 方式缓释信用风险.在假定组合违约状态的违约吸收性、违约传染滞后性、条件独立性下,拓展ASRF模型,建立传染缓释周期内组合损失的CDS风险传染与缓释模型,重点分析CDS传染与缓释行为对组合预期损失和非预期损失的影响.  相似文献   
9.
通过对试点期间8只CRMW产品的市场介绍和定价分析,运用约化模型,给出CRMW的定价公式;影响定价的关键因素主要包括标的债务信用曲线适当选取和违约回收率的估计.通过剥离法,从市场收益率数据中剥离标的债务信用曲线.最后结合实际数据,实证得出市场CRMW报价普遍偏低.  相似文献   
10.
金融风险管理的核心内容是风险度量,通过分析风险度量方法 VaR模型的优劣,利用CVaR技术对中国沪深300股指期货进行了实证分析,并验证了该模型的有效性.  相似文献   
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