银行贷款项目评估决策支持系统(PEDSS)

介绍了一个实用的专用ＤＳＳ项目评估决策支持系统（ＰｒｏｊｅｃｔＥｖａｌｕａｔｉｏｎＤｅｃｉ－ｓｉｏｎＳｕｐｐｏｒｔＳｙｓｔｅｍ，简称ＰＥＤＳＳ）的系统构成、系统功能及系统的整体框架．提出了一个用菜单形式解决半结构化问题的方法及适应不同决策者、不同决策风格的一种模块设计方法     

我国上海股票市场GARCH效应实证研究

对我国上海股票市场的GARCH效应进行了实证研究，包括3个方面的内容：应用GARCH模型对股票收益率进行事前估计分析；对模型参数进行估计与最优选择；应用GARCH模型进行事后估计分析，结果表明我国上海股票上益率序列的波动具有显著性的异方差性，可以用GARCH（1，1）进行拟合。     

R/S分析的理论基础:分数布朗运动

探讨了R／S分析方法的理论基础．指出稳定的Levy分布作为R／S分析的理论基础有重大缺陷。分析了分数布朗运动与R／S分析在含义和逻辑上的紧密联系，提出了分数布朗运动是R／S分析的理论基础的观点，最后，对我国上海股票市场进行了实证分析，其检验结果证实了本文提出的观点。     

A BRANCH－AND－BOUND ALGORITHM IN THE TOURING－PATH PROBLEM AND ITS COMPUTER IMPLEMENTATION

ＡＢＲＡＮＣＨ－ＡＮＤ－ＢＯＵＮＤＡＬＧＯＲＩＴＨＭＩＮＴＨＥＴＯＵＲＩＮＧ－ＰＡＴＨＰＲＯＢＬＥＭＡＮＤＩＴＳＣＯＭＰＵＴＥＲＩＭＰＬＥＭＥＮＴＡＴＩＯＮＸｕＸｕｓｏｎｇ（徐绪松）（ＳｃｈｏｏｌｏｆＭａｎａｇｅｍｅｎｔ，ＷｕｈａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔ...     

用RBF神经网络确定上海股市的分形维数

从预测能力的角度采用径向基函数（radial basis function，简称RBF）神经网络方法计算我国上海股票市场的分形维数，并通过RBF神经网络的实验，得到上海股市的最小嵌入维数为6，验证了股市分形维数在2-3之间，从而进一步确定了我国上海股票市场是一个具有混沌现象的系统，最后探讨了利用股票市场的混沌特性进行短期预测的效果的可行性。     

求解投资组合模型的遗传算法

针对投资组合模型的特点，研究了遗传算法的编码、算子和算子参数，设计出了一个能够求解投资组合模型的遗传算法．实证分析表明，在求解复杂的投资组合模型时，遗传算法的实算结果要优于梯度算法的实算结果．     

基于不同风险度量的投资组合模型的实证比较

提出以收益一波动比率为标准，对基于不同风险度量的投资组合模型进行实证比较，并分别以风险弹性和收益一波动比率为比较标准，以模拟退火算法作为投资组合模型的求解算法，对均值一方差模型、绝对离差模型和半方差模型进行了实证比较分析．结果表明，在我国股票市场上，构造投资组合时，半方差模型优于均值一方差模型和绝对离差模型，而绝对离差模型又优于均值一方差模型．     

股票最高价、最低价的极端值分布函数

将极端值分布函数用于股票最高价与最低价的描述，首先给出了分布函的3个参数的估计，并改进了参数的估计；然后给出极端值分布在VsR、VaB中的应用，最后对于中国股票市场进行了实证分析，实证分析的结果表明，极端值分布与实际分布的拟合优度均在0．99以上。     

半绝对离差证券组合投资模型

提出“半绝对离差”这一新的风险度量工具，并与证券收益率的半方差、绝对离差进行比较，给出了基于半绝对离差的证券组合投资模型，该模型采用半绝对离差作为风险的度量工具，综合了半方差的向下风险和绝对离差的一阶矩在的优点，利用“上证30指数”中的30种成分股票作为样本对该模型进行实证研究，结果表明，在与Markowit模型和绝对离差模型的定性、定量比较中，半绝对离差模型能求解出更优的投资组合，是一种更有效的组合投资模型。     

THE DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHM OF MINIMUM COST SPANNING TREE

ＴＨＥＤＥＳＩＧＮＡＮＤＡＮＡＬＹＳＩＳＯＦＡＬＧＯＲＩＴＨＭＯＦＭＩＮＩＭＵＭＣＯＳＴＳＰＡＮＮＩＮＧＴＲＥＥ￥（徐绪松，刘大成，吴丽华）ＸｕＸｕｓｏｎｇ；ＬｉｕＤａｃｈｅｎｇ；ＷｕＬｉｈｕａ（ＳｃｈｏｏｌｏｆＭａｎａｇｅｍｅｎｔ，ＷｕｈａｎＵｎｉ...