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求解投资组合模型的遗传算法 总被引：6，自引：0，他引：6
针对投资组合模型的特点，研究了遗传算法的编码、算子和算子参数，设计出了一个能够求解投资组合模型的遗传算法．实证分析表明，在求解复杂的投资组合模型时，遗传算法的实算结果要优于梯度算法的实算结果． 相似文献
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基于不同风险度量的投资组合模型的实证比较 总被引：5，自引：0，他引：5
提出以收益一波动比率为标准，对基于不同风险度量的投资组合模型进行实证比较，并分别以风险弹性和收益一波动比率为比较标准，以模拟退火算法作为投资组合模型的求解算法，对均值一方差模型、绝对离差模型和半方差模型进行了实证比较分析．结果表明，在我国股票市场上，构造投资组合时，半方差模型优于均值一方差模型和绝对离差模型，而绝对离差模型又优于均值一方差模型． 相似文献
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