数字

23亿美元瑞银未授权交易损失 瑞士银行（UBSAG）近日表示,未授权的股指期货投机交易令该行蒙受23亿美元的损失。损失来自过去三个月内对标准普尔500指数、法兰克福DAX指数和斯托克指数期货的未授权投机交易。该行一位交易员未经上级批准私自动用银行自有资金进行交易。     

随机利率下服从指数O-U过程的可转换债券的鞅定价

从定量的角度分析了随机利率下有股利分配的可转换债券的价值构成,并在股价服从广义O-U过程的条件下,利用鞅定价方法推导出可转换债券的定价公式.     

关于随机算子若干问题的研究

研究了新的随机不动点指数的计算问题,利用随机不动点指数的理论推广了著名的Amann定理.提出了随机算子的随机渐进歧点的新概念,并且研究了随机k(ω)-集压缩算子的随机渐进歧点的一些问题,也得到了若干新的结果.     

具有预警功能的可修复系统

研究了一个具有预警功能的可修复系统．通过选取空间和定义系统算子,将模型方程转化成为了抽象Cauchy问题．然后利用算子半群理论证明了系统解的存在唯一性与指数稳定性．另外,当风险系数趋于无穷时,这种系统逼近于一种具有弱解的模型系统,利用这个性质可得出相应结论并给出了数值仿真例子．     

一类准指数序列的模型优化

在传统GM(1,1)模型基础上,结合最小二乘法原理提出:对本身已具有准指数规律的原始序列直接进行建模,并在此基础上对新模型背景值进行适当优化.克服传统GM(1,1)模型建模过程中的盲目性,并提高了拟合与预测精度.     

机器人及其安全系统的可靠性分析

是以机器人及其安全系统所构成的一个可修复系统作为研究对象,运用泛函分析方法并结合C_0半群理论,证明了严格占优本征值在本系统的存在性并且是系统严格占优本征值,进一步证明了在一定条件下,系统的动态解以指数化形式收敛于系统的稳态解.     

基于神经网络MIV值分析的肿瘤基因信息提取

运用统计学及数据挖掘相关知识,以结肠癌基因表达图谱为研究对象,综合运用GB指数、BP神经网络、小波变换等方法对问题给出求解的过程和结果.首先采用GB综合指数对无关基因进行筛选,选择两组备用基因的交集(114个)作为信息基因,降低基因维度.其次,用基因间的强相关性剔除冗余基因,利用BP神经网络对基因进行错判数计算,选取错判率最低、基因子集中基因数量最少的基因特征组,再利用平均影响值(MIV)方法进行基因筛选,最后进行错判数计算,最终确定含有12个基因的子集为最优基因组合.第三步,将每组基因表达值看做基因信号,运用小波转换法对基因数据进行去噪,去噪后特征基因减少为8个.     

可变抽样区间的非正态EWMA图的经济设计

本文主要讨论非正态总体下,可变抽样区间的EWMA图的经济设计问题。首先利用Burr分布近似各种非正态分布,建立可变抽样区间的非正态EWMA图的经济模型,使总期望费用最型小来确定参数的最优值;其次用遗传算法来寻找该经济模型的最优解,并给出工业中的一个例子;最后对可变抽样区间的非正态EWMA图的经济模型进行灵敏度分析。     

Decay of Solutions to a 2D Schroedinger Equation

Let u ∈ C（1R, H1） be the solution to the initial value problem for a 2D semilinear Schr6dinger equation with exponential type nonlinearity, given in [1]. We prove that the Lr norms of u decay as t→±∞, provided that r〉2.     

Hurst指数属于(1/3,1/2)的分数模型的期权定价

本文建立了由一类分数Brown运动驱动的新的随机微分方程模型,当基础资产价格运动服从该随机微分方程时,推导出了欧式期权的解析公式.