运用基于实物载体的“ 问题链”组织教学

物理课堂教学中, 以生活、 生产、 科技及社会各领域的某一具体物品或事件为载体, 集中设置指引学习 探究活动的“ 问题链” , 能加强物理知识与实际生活的联系, 提高学生的学习兴趣和热情, 强化知识的逻辑性与整体 性, 有利于学生更好地学习和运用物理知识, 充分感受物理学科独特魅力     

基于模糊集合论的实物期权定价方法

实物期权的定价在风险投资决策过程中具有重要意义.传统的实物期权定价方法忽略标的资产价值和投资成本的模糊性,从而可能导致错误的投资决策.本文主要研究了具有模糊标的的资产价值和投资成本情形时的实物期权定价模型.文中将这些模糊因素分别视为模糊数和模糊变量,然后运用模糊集合论,结合B-S期权定价理论,对实物期权进行定价,得到了基于模糊集合论的实物期权定价模型.     

跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价

本文在标的资产价格服从跳扩散模型的假设下,运用Girsanov定理获得了价格过程的等价鞅测度,用期权定价的鞅方法得出障碍期权的定价公式.     

实物贴水储蓄的计算法

目前各银行都在开展“实物贴水储蓄”业务。广告上写：“存款6500元．存期五年，到期取本无息，当即奖北京牌18时彩电一台；……”“实物贴水储蓄”，是以储户切望自己拥有，而目前市场上难以购到的某些紧俏商品，进行吸资的储蓄。“实物贴水储蓄”的计算方法为：一．由现行存款利率和存入金额计算存款利息的现值；二，计算存入多少钱．其利息现值刚好等于某实物的价格。     

产品需求种类不确定条件下制造柔性价值研究

将Karsak＆Ozogul的产品需求数量不确定条件下的制造柔性价值模型推广为产品需求种类不确定性条件下的制造柔性价值模型，并把不确定源服从几何布朗运动的假设条件放松到服从随机微分方程的一般情形。通过构建产品需求种类不确定性条件下制造柔性价值的数学模型，对不确定性因素进行了比较静态分析，并给出了一个实例分析。结果表明：制造柔性价值随着产品需求种类不确定性增加而增加。     

具限制投资组合和交易费用的博弈未定权益的保值

博弈期权是由kifer(2000)提出的,但就其本质而言,仍是美式期权的一种,只是增加了卖方中止合约的权利.本文主要对连续市场模型中具交易费用和限制投资组合的博弈未定权益的保值问题进行了研究,给出了买卖双方的保值价格和一个无套利区间.     

自适应隐式有限差分方法求解美式期权定价问题

本文针对美式期权的定价问题设计了基于有限差分方法的预估-校正数值算法.该算法采用显式离散格式先对自由边界条件进行预估,再对经过变量替换后的关于期权价格的偏微分方程采用隐式格式离散,并用Fourier方法分析了此离散格式的稳定性.接下来,引入基于Richardson外推法的后验误差指示子.这个后验误差指示子能够在给定的误差阈值范围内,针对期权价格和自由边界找到合适的网格划分.最后,通过设计多组数值实验并与Fazio^[1]采用显式离散格式算得的数值结果相比较,验证了所提算法的有效性,稳定性和收敛性.     

模式演化

企业集团财务如何集中及集中管理的效果，从制度设计层面而言，与企业集团“三流”，即实物流、资金流、信息流是否一体有着直接的关系。但从最抽象和拳原的意义上来理解，这“三流”并存于企业的每个角落、每项业务、每一时刻，是决定企业这一生命体是否具有市场竞争力的关键因素。“三流”之间的互动协调关系状况，决定了企业集团财务管理采取分权与集权及集中管理的体制和模式。     

基于鞅方法的分数Brown运动模型的期权定价

本文利用基础资产价格过程的逼近过程,研究了一类Hurst指数属于(1/2,1)的分数Brown.运动模型,通过逼近过程的鞅性,获得了FBM市场的等价鞅测度通过鞅测度变换获得了FBM下的期权定价控制方程和欧式期权的解析公式,改进了部分已有的结果.     

具有跳扩散的美式期权二叉树计算格式的收敛速率

American put option with jump-diffusion can be modelled as a vari- ational inequality problem with an integral term.Under the stability condition (σ~2Δt)/(Δx~2)≤1,whereΔx=ln(S_n 1)/(S_n),the convergence rate O((Δx)~(2/3) (Δt)~(1/3))of the explicit finite scheme for this problem is obtained by using penalization technique. The binomial tree scheme of this model,which is equivalent to the explicit scheme, is convergent by the same rate.