货币政策不确定性对企业经营风险的影响

新冠疫情以来企业面临的经营困境不断增加，本文考察了货币政策不确定性对企业经营风险的影响效应、作用机制及其经济后果。研究发现，货币政策不确定性下降显著降低了企业的经营风险，该效应在宽松货币政策执行之后逐步增强。进一步影响机制检验表明，“融资效应”和“信贷效应”是降低企业经营风险的重要渠道，企业所获得的债务融资以及信贷配置上升，企业财务状况改善，进而缓解企业经营困境。从异质性上看，货币政策不确定性对民营和外资企业、小规模企业、制造业企业的经营风险作用效果更强。同时，本文还通过替换被解释变量、改变样本容量、改变回归方法以及进行内生性检验等方法来保持实证结果的稳健性。因此，本文丰富了货币政策不确定性对微观经济主体的影响研究。     

考虑两种不确定性的模糊决策方法

本文提出了一种新的考虑两种不确定性的模糊决策方法。该方法采用贴近测度SM和阈值λ以决定是否启用某条规则,井用修正函数MF修正推出的结论;然后,再利用专家对规则的置信度SC再一次校正修正后的结论。这种决策方法将为专家系统提供有效的推理工具。本文最后,提出了算法及例子。     

一种不确定需求下库存定价模型的鲁棒优化方法

本文研究了不确定需求下一种多阶段定价与库存控制相协调的供应链模型,把扰动参数的不确定性处理为在已知集合内变化扰动. 针对不确定参数取值的几种集合情况下,应用鲁棒优化技术将不确定库存一定价模型转化为可求解的鲁棒模型. 最后进行了数值实验,对结果进行了分析.     

流动性约束对我国城镇居民消费影响的实证分析

根据1978~2007年我国城镇居民消费和收入的相关数据,对我国城镇居民消费和流动性约束之间的关系进行了实证分析,并检验了流动性约束对消费的影响中是否包含了不确定性因素.分析结果表明:我国城镇居民消费受到较强的流动性约束制约;而流动性约束的测度受不确定性影响较小.     

网络化马尔可夫跳变系统的鲁棒无源控制

针对基于网络的凸多面体不确定离散时间马尔可夫跳变系统,研究其鲁棒无源控制问题.在网络诱导时滞是时变且有界的情况下,基于李雅普诺夫稳定性理论,通过构造参数依赖的随机李雅普诺夫泛函和运用广义系统变换,提出了不依赖模态的无源控制器存在的时滞依赖充分条件.所设计的鲁棒无源控制器保证了相应的闭环系统是鲁棒随机稳定且具有指定耗散率.将鲁棒无源控制器设计问题转化为一组线性矩阵不等式的可解性问题.仿真算例证明了本文方法的有效性.     

一类不确定线性周期离散时间系统的分析与控制

讨论具有参数区间不确定性的线性周期离散时间系统的反馈控制问题,首先进行系统的鲁棒稳定性分析和镇定研究,分别给出了基于线性矩阵不等式的系统渐近稳定和状态反馈镇定的条件.接着研究系统的增益分析和控制综合问题,对于增益分析问题,得到一个基于线性矩阵不等式的条件,在该条件下,具有参数不确定性的线性周期自治系统渐近稳定,且有小于γ的增益,对于控制综合问题,导出基于线性不等式的条件,由该条件可以得到一个状态反馈器,使得闭环系统渐近稳定.且有小于γ的增益,所有这些条件都是充分必要的.     

消费者不确定性的测度——基于异方差的视角

预防性储蓄理论的核心是对消费者不确定的测度.认为异方差是不确定性的很好代理变量.本文以极大似然法估计异方差,并运用消费者家计抽样调查数据,讨论收入和支出的异方差对消费者行为的影响.     

不确定性自私路由模型的理论和应用

为了更加准确地描述现实生活中的交通情况,以经典的自私路由模型为基础,在边的费用函数上引入不确定性,从而定义了具有不确定性的自私路由模型.对于不确定性自私路由模型,采用三种费用衡量标准,风险厌恶型（保守型）、风险折衷型（理智型）、风险偏好型（乐观型）,分别对应着不同人群在现实中的选择.进而定义了在不同衡量标准下所形成的稳定策略,即纳什均衡策略,并且证明了在任何一种衡量标准下,纳什均衡策略总是存在并且本质是唯一的.接着对三种费用衡量标准下的纳什均衡费用进行了比较,发现了一种反直观的现象：风险厌恶型（保守型）衡量标准下的纳什均衡费用可能严格低于风险偏好型（乐观型）衡量标准下的纳什均衡费用,即有可能会出现高风险低回报,低风险高回报的情况,这与经济学中高风险高回报,低风险低回报的原则是相违背的.以此为基础,进而提出了一种自私路由风险性悖论,并证明了这种自私路由风险回报悖论本质上是传统布雷斯悖论的推广.最后,刻画出了不会发生自私路由风险回报悖论的网络结构,证明了一个单对始终点网络不会发生自私路由风险回报悖论当且仅当它是序列-平行网络.     

基于相对鲁棒CVaR的电网投资项目组合优化模型研究

在新一轮电改的背景下,电网投资将面临更多的不确定性风险,亟需落实精准投资以降低投资风险.将相对鲁棒CVaR风险度量模型应用于电网投资项目组合优化中,构建了基于相对鲁棒CVaR的电网投资项目组合优化模型,并通过蒙特卡洛仿真和K-means聚类方法进行随机样本的生成与削减.算例结果表明,相对鲁棒CVaR模型具有极好的鲁棒性,能够在相对最坏情景下保证电网投资风险的最小化;同时,相对于绝对鲁棒CVaR模型减小了决策结果的保守性.     

Corrected Stefan-Boltzmann Law and Lifespan of a Black Hole

The corrected Stefan-Boltzmann law of black holes in the frame of a generalized uncertainty principle is derived through the Planck equation of thermal radiation. The result is different from the fiat spacetime： a corrected T term induced by the generalized uncertainty principle emerges; the coefficient of the T4 term is no longer a constant while related with the spacetime in the vicinity of the event horizon and the thin film model. Applying this corrected law to black hole radiation, the highest temperature in the final time of the radiation and the corresponding remnant with a mass of order of Planck mass are obtained. The lifespan of black holes is also corrected, however, the correction is extremely small.