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基于流动性风险约束的我国商业银行资产负债随机规划模型 总被引：2，自引：0，他引：2
通过以资产负债管理合理匹配银行资产、负债,可以防范银行流动性风险.为此,建立了一个带有简单补偿的两阶段多期随机规划,在满足相关政策、法规约束和流动性风险V aR随机机会约束条件下,以银行的盈利最大化为目标,对银行主要资产、负债进行动态的优化匹配. 相似文献
12.
资产负债管理的线性规划模型 总被引：1，自引：0，他引：1
本针对公司资产与负债管理的实际，通过对资产投资组合和偿债现金流的分析，构造了单期和多期两种资产负债管理数学模型。通过引入偏差变量将模型转化为线性规划模型。该模型为公司负债管理和资产组合决策提供了一种有效的数量化方法。 相似文献
13.
本文基于利率风险,对半确定的免疫理论进行详细讨论,建立了在债券投资分析中应用的资产负债管理的数学模型,进而在考虑负债结构的情况下,把随机免疫方法应用于投资分析,以使利率变动所带来的风险达到最小,并指出免疫理论可应用的条件 相似文献