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引入倒向随机微分方程弱解的概念,应用Girsanov变换,建立了两类倒向随机微分方程(0.1)和(0.2)弱解存在的等价性,由此得到倒向 随机微分方程弱解存在的几个充分条件。 相似文献
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倒向随机微分方程解的Malliavin微分 总被引:1,自引:0,他引:1
讨论倒向随机微分方程Yt=ζ+∫^Ttg(s,Ys,Zs)ds-∫^TtZsdWs解在Malliavin微分意义下的可微性,并得到其Malliavin二阶微分仍然满足一个倒向随机微分方程。用迭代方法构造一个随机序列(Y^n.Z^n.),证明在Malliavin微分意义下二阶可微,同时证明了它在Sobolev空间D2,2则中收敛于一个线性倒向随机微分方程的解。 相似文献
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以均值度量收益,方差度量风险的均值.方差模型,广泛应用于资产组合优化.随着对金融风险度量方法研究的不断深入,VaR作为一种简便、易于理解的风险度量方法,在金融企业中得到日益广泛的应用.本文用VaR代替均值-方差模型中的方差,构建了均值-VaR模型应用干投资组合优化.均值-VaR模型是非线性规划,仅当VaR满足凸性和可微性的前提下,满足库恩-塔克条件的解才是全局最优解.本文在CreditRisk+框架下,提出一个在不允许卖空条件下,不需对VaR的性质做出前提假定的新解法:将鞍点近似法用于计算VaR,在资产头寸与VaR之间建立起函数关系,采用遗传算法寻找模型的近似最优解.并用一个债券组合说明该方法的有效性。 相似文献