冲击模型:进展与应用

综述了近30年来冲击模型研究的主要进展.介绍了一个新模型(δ-冲击模型)及其最新工作.基于簇生标值点过程的结构,给出了冲击模型的一个一般性框架,最后作为特例提出并分析了一个新的保险风险模型.     

几个总体均值函数的鞍点逼近

本文发展了几个总体的均值向量的函数的尾部概率的鞍点逼近方法，并应用它于Bootstrap估计中，以代替Monte Carlo模拟，一些数值例子说明了其近似精度。