具奇异系数的反应扩散方程组Cauchy问题

该文讨论如下具有奇异系数的反应扩散方程组Cauchy问题非负局部解的存在性和不存 在性, 以及解在有限时间内的爆破问题(u_t-t^{-1}Δ u=α_1u^{q_1}+β_1v^\{p_1}+f_1(x),t>0,x∈R^N； v_t-t^\{-1}Δ v=α_2u^\{q_2}+β_2v^{p_2}+f_2(x),t>0,x∈R^ N；lim_{t→0+}u(t,x)=lim_{t→0+}v(t,x)=0,x∈R^N. 其中p_i>1, q_i>1 (i=1, 2) , α_1≥0, α_2>0, β_1>0, β_2≥0, f_ i(x) (i=1, 2)为连续非负有界函数, (f_1(x), f_2(x))(0, 0) . 文章给出了非负局部解存在的显式条件和非负局部解不存在的比较结果, 也得到解在有限时间爆破的一些结果.     

一类奇异半线性反应扩散方程初值问题解的存在性

本文获得了如下的奇异半线性反应扩散方程初值问题{(e)u/(e)t-(1/tσ)△u=up+f(x),t＞0,x∈Rnlim t→0+ u (t,x)=0, x∈Rn广义解(mild solution)在L∞ loe[(0,∞);L∞(Rn)]中的存在性.其中σ＞0,0＜p＜1,f(x)非负且f(x)∈L∞(Rn).     

基于分数O-U随机过程的新型亚式期权的定价

本文运用衍生证券理论的最基本原理(△对冲和无套利原理),研究了一种新型亚式期权的定价问题,该类型期权因具有常数平均值久期而不同于标准化情形.假设标的资产(气温)由分数Ornstein-Uhlenbeck过程驱动,这样假设对天气衍生品来说是合理的.本文得到了这种新型亚式期权的动态定价方程.     

动态投资组合决策中机会收益与在险收益的权衡

本文在Black-Scholes型市场中引入机会收益的概念,并利用文[4]中提出的在险收益的风险概念,建立了机会收益-在险收益(EaC-EaR)动态投资决策模型maxR=E[Xπ(T)|Xπ(T)≥ρ1-β(x,π,T)]s.t.EaR(x,π,T)≤Cπ∈Rd,其中C是事先给定的某风险水平,ρ1-β(x,π,T)是期末财富Xπ(T)的1-β下侧分位数.通过对该模型的讨论,得到了最优常数再调整策略的显式表达式以及投资组合的有效前沿,阐明的金融学涵义包括:在EaC-EaR投资组合模型下,风险中性市场中的最优常数再调整投资策略是纯债券投资策略,而风险非中性市场中的最优常数再调整投资策略蕴涵了两基金分离定理的成立.另外,β=1时的均值-在险收益(M-EaR)模型maxR=E[Xπ(T)]s.t.EaR(x,π,T)≤Cπ∈Rd正是上述模型的特款.     

奇异半线性反应扩散方程组Cauchy问题

本文讨论如下问题其中σ>0,Pi>1,qi>1(i=1,2),α1≥0,α2>0,β1>0,β2≥0,fi(x)(i=1,2)连续有界非负, (f1(x),f2(x))(?)(0,0).给出了非负局部解存在的几个充分条件和解的爆破结果.     

具退化边值的时滞抛物问题解的振动性（英文）

本文利用平均化技巧与常泛函微分方程的已知结论建立了一类具退化过值的抛物型偏泛函微分方程解的振动性判别准则．     

具有无界时滞的变系数差分方程解的振动性

本文对一类具有无界时滞的变系数差分方程的解的振动性建立了几个新的准则,　推广了［６］的结论．