基于MCMC算法的人民币汇率市场的分析——双门限非对称GARCH模型的应用

本文旨在考察,汇改后美元/人民币汇率前期收益的影响下,人民币汇率市场上非美元/人民币汇率收益均值和波动不对称的程度。为了捕捉非美元汇率收益的均值和波动不对称的特点,我们设定双门限非线性的GARCH模型,结合GJR效应(即加入非美元收益利空或利好消息的影响),利用基于MCMC算法的贝叶斯推断来完成。应用中我们选取了美元(欧元、日元、港元)/人民币日汇率数据进行分析,发现了门限非线性的结果,表明在美元和非美元汇率本身双重变化的影响下,非美元汇率收益的均值和波动同时表现出非对称的特点。并且在美元收益利好消息的影响下,美元汇率对非美元汇率的溢出效应明显增强,非美元表现出低均值回归的特点。     

非对称八烷氧基取代酞菁聚硅氧烷的合成及其单分子膜

非对称八烷氧基取代酞菁聚硅氧烷的合成及其单分子膜穆劲，夏强，华玉晶，周伟东，肖童（山东大学胶体与界面化学研究所，济南，２５０１００）关键词酞菁聚硅氧烷，ＬＢ膜，π－Ａ曲线酞菁化合物是具有高稳定性的大π键共轭体系。目前，酞菁ＬＢ膜研究大多采用单体小分子...     

参数单指标分位数自回归模型的诊断检验

本文研究参数单指标时间序列分位数自回归模型有效性的检验问题.当分位数回归变量的维数较大时,现有的检验方法将面临"维数灾难"问题.为了解决这个问题,本文基于残差经验过程,利用降维思想构造统计量,它有效地适应于参数单指标时间序列分位数自回归模型.本文提出Khmaladze鞅转换方法来替代经验过程,并构造检验统计量,证明所构造的检验统计量能够渐近收敛到分布自由的标准Brown运动.模拟研究和实际数据分析的结果表明,本文所提方法在参数单指标分位数自回归模型的检验中优于已有的检验方法.     

3,3'-二磺酸钠4,4'-二氟苯砜的合成

在高氯酸钠催化下,氟苯与氯化亚砜反应制得4,4'-二氟二苯亚砜(2);2经H2O2氧化制得4,4'-二氟二苯砜(3);3用发烟硫酸磺化合成了3,3'-二磺酸钠4,4'-二氟苯砜,总收率57%.其结构经1H NMR确证.