Hausman检验统计量有效性的Monte Carlo模拟分析

在大样本下,Hausman检验统计量渐进地服从卡方分布,但在有限样本分析中却经常出现负值。对此,文献中并未形成一致看法。本文采用Monte Carlo模拟,从小样本偏误、内生性偏误、序列相关、非平行面板等角度,研究了Hausman检验统计量的小样本性质。结果表明,内生性问题(解释变量与个体效应相关)是导致Hausman统计量出现负值的主要原因。进一步分析表明,修正后的Hausman统计量,以及过度识别检验方法能够很好地克服上述缺陷,且具有很好的有限样本性质。     

真正的可持续竞争力

风险管理与内部控制已经成为中国管理会计发展的一项重要议题。对企业而言,如何选择有效的风险管理与内部控制方式,将直接影响到企业的战略、管理,以及可持续的竞争力。     

具有随机资金流的一类效用优化问题研究

现实的金融市场上,当有重大信息出现时,会对股价产生冲击,使得股价产生跳跃,同时投资过程会有随机资金流的介入,考虑股价出现跳跃与随机资金流介入的投资组合优化问题,通过构造倒向-前向随机微分方程并结合随机最优控制理论研究了一般效用函数下的投资组合选择问题,获得最优投资组合策略,然后针对二次效用函数,给出显式表示的最优投资组合策略.     

A variational formula for controlled backward stochastic partial differential equations and some application

An optimal control problem for a controlled backward stochastic partial differential equation in the abstract evolution form with a Bolza type performance functional is considered. The control domain is not assumed to be convex, and all coefficients of the system are allowed to be random. A variational formula for the functional in a given control process direction is derived, by the Hamiltonian and associated adjoint system. As an application, a global stochastic maximum principle of Pontraygins type for the optimal controls is established.     

两类图的符号控制数

图G的符号控制数γs(G)有着许多重要的应用背景,因而确定其精确值有重要意义.Cm表示m个顶点的圈,n-Cm和n·Cm分别表示恰有一条公共边或一个公共顶点的n个Cm的拷贝.给出了n-Cm和n·Cm的符号控制数.     

Large deviations for hitting times of a random walk in random environment on a strip

We consider a random walk in random environment on a strip, which is transient to the right. The random environment is stationary and ergodic. By the constructed enlarged random environment which was first introduced by Goldsheid （2008）, we obtain the large deviations conditioned on the environment （in the quenched case） for the hitting times of the random walk.     

Necessary Maximum Principle of Stochastic Optimal Control with Delay and Jump Diffusion

In this paper, we have studied the necessary maximum principle of stochastic optimal control problem with delay and jump diffusion.     

一类随机时滞微分方程随机θ方法的均方收敛率

给出了一类随机时滞微分方程随机θ方法的均方收敛率,这类方程对于时滞项可以不满足Lipschitz条件而仅需要满足一定条件的Hlder连续.     

带加法白噪声的随机三维Camassa-Holm模型的H~2-吸引子

研究带加法白噪声的三维Camassa-Holm模型的随机动力性.通过验证解满足随机Flattening条件,得到随机动力系统的w-极限紧性.然后,利用李和郭关于拟连续随机动力系统的结果,获得该模型的随机动力性的H~2-吸引子描述.     

Gauss白噪声激励下分数阶导数系统的非平稳响应

研究了Gauss(高斯)白噪声激励下具有分数阶导数阻尼的非线性随机动力系统的非平稳响应.应用等价线性化方法将非线性系统转化为等价的线性系统,之后采用随机平均法获得系统响应满足的FPK(Fokker-Planck-Kolmogorov)方程,其中分数阶导数近似为一个周期函数.使用Galerkin方法求解FPK方程进而得到系统的近似非平稳响应.数值结果验证了方法的正确性和有效性.