拟阵约束下TU模糊合作博弈的Banzhaf-Coleman值

本文利用公理化的方法对TU模糊合作博弈的Banzhaf-Coleman值进行了研究,引入拟阵约束分析了其有效性、可加性、单调性、非实质性、公平性和中立性,并论证了拟阵约束下Banzhaf-Coleman值的唯一性。该方法可用于联盟成员的势力大小的衡量,特别是对房地产开发商Cartel联盟的合作势力大小的评估,也可实现有效的收益分配方案。最后利用实例对该方法的有效性和可行性进行了说明。     

基于持有成本理论的期货套期保值决策模型

运用几何布朗运动模型预测未来的现货价格,将未来的现货价格参数代入持有成本理论模型,预测出期货价格,根据最小方差套期比公式,建立了基于持有成本理论的期货套期保值决策模型。通过蒙特卡罗模拟现货价格和期货价格的走势并进行实证分析,研究结果表明基于持有成本理论的期货套期保值决策模型优于传统的最小方差模型、Sharp模型、完全套期保值模型和最小二乘等四种流行的套期保值模型。本文的主要创新与特色一是建立反映现货价格对期货价格影响的套期保值决策模型。解决了现有研究忽略现货价格对期货价格影响的问题。二是用改进的持有成本理论揭示了期货价格与期货交易费用、持有成本波动的函数关系。三是用Mote Carlo模拟现货价格和期货价格未来的走势。克服现有研究主要通过历史数据对套期保值比进行确定的不足。     

周期Stokes方程源的识别问题(英文)

本文研究了周期Stokes方程中源的识别问题.利用能观性不等式,得到了识别问题解的存在性,同时给出了该问题的逼近过程.     

因子中套代数的极大的n-幂零理想

本文研究因子中套代数的极大的n-幂零理想.利用vN代数中的投影的比较理论,获得了因子中套代数的一个理想是极大的n-幂零理想的一个充要条件,该结果推广了陆芳言等人的一些结果.     

用区间套定理证明Darboux定理

Darboux定理是数学分析中的一个重要定理.在已有文献的基础上,对该定理作了进一步的研究,利用区间套定理给出了它的新的证明方法.证明思路与现有的其它证明思路是不同的.     

套代数上的可加双导子和中心化映射

令$\mathcal N$是Banach空间$X$上的套, Alg$\mathcal N$是相应的套代数. 本文证明了, 如果套$\mathcal N$中存在非平凡元$N$在$X$中可补, 且$\dim N\not=1$, 则Alg$\mathcal N$上的每个可加双导子是内导子. 作为此定理的应用, 分别给出了套代数上中心化(交换)映射, 斜中心化导子以及斜交换的广义导子的具体刻画.     

基于方案综合评价值和效用值偏差的多属性决策方法

研究了属性权重未知、方案偏好为效用值的多属性决策问题,提出了一种多属性决策模型.首先,分析了部分文献中利用方案属性值与效用值的偏差建模求出属性权重的不合理性,以及根据方案综合评价值与效用值的偏差建模得到属性权重的合理性.然后,通过最小化方案综合评价值与效用值的偏差,建立了一个规划模型,计算出属性权重,进而利用方案综合评价值实现方案的排序择优.最后,通过一个实例说明了方法的可行性.     

风险规避和最优套期保值比率

在一般的期望效用框架下,研究投资者的风险厌恶态度对于其套期保值策略的影响.首先,给出了投资者采用不同套期保值策略时,效用函数应该满足的条件;其次,讨论了期望效用框架下,Rubinstein整体风险厌恶度量与经典的Arrow Pratt局部风险厌恶度量和更强的Ross的风险度量之间的关系,提出了一组条件,使得在该组条件下,风险厌恶的人际间比较可以用Rubinstein整体风险厌恶度量来刻画;最后,在现货和期货服从正态分布的假设下,使用之前提出的条件,研究投资者风险厌恶程度对于其持有的最优套期保值比率的影响.     

商品价格极端波动影响期现价格联动及套期保值吗?

试图将极端价格波动成因归结于系统惯性因素和极端随机冲击因素,借助Copulas-GARCH模型,将其引入期货和现货价格联动的计量模型之中,以持有便利收益高的沪铜作为研究样本,实证研究发现:1)引入极端价格波动因素后将显著提升价格联动计量模型的解释能力;2)当负向基差扩大,系统惯性因素引起商品价格剧烈变动,将导致市场联动性下降,而极端随机冲击却具有正向效应,即市场受到极端随机冲击时会增强期现价格联动关系;3)极端随机冲击效应中正向冲击和负向冲击的非对称性特征不显著;4)考虑极端价格波动效应可明显降低生产企业的套期保值成本.研究结论对于商品期货市场套期保值等期货交易具有重要管理启示.     

基于Copula-EVT模型的干旱灾害风险评估

干旱历时和干旱强度是影响干旱灾害风险的主要因素。根据干旱灾害发生的极端过程特点,用极值理论刻画干旱灾害风险两个特征变量的边缘分布,用Archimedes Copula函数捕捉旱灾风险两个特征变量之间的极值相依结构,本文构建的基于Copula-EVT的旱灾风险评估模型较好地反映了旱灾形成的极端过程和影响因子。实证分析以淮河流域蚌埠站为例,证实了ClaytonCopula-EVT模型能较好地拟合蚌埠站干旱灾害风险的历史经验分布,计算得出:蚌埠站干旱历时大于5个月,干旱强度超过7.45的极端干旱灾害风险概率为3%,重现期T_∩(t,d)为32.4年,对干旱历时和干旱强度的条件重现期研究得出干旱强度的取值对干旱灾害风险重现期的影响较大。