提前还贷及其隐含期权的分析

可提前还款的定期贷款是隐含着期权的利率衍生物，本文建立CIR利率模型下可提前还款的定期贷款的数学模型，通过离散偏微分方程，建立了模型的计算方法，讨论了随机利率对提前还贷的影响．     

On Polynomial Functions over Finite Commutative Rings

Let R be an arbitrary finite commutative local ring. In this paper, we obtain a necessary and sufficient condition for a function over R to be a polynomial function. Before this paper, necessary and sufficient conditions for a function to be a polynomial function over some special finite commutative local rings were obtained.     

障碍平方期权的定价

本讨论了一种变异期权——收益结构为平方的障碍期权，在股票价格服从几何布朗运动的模型下，由带单侧吸收壁的布朗运动的密度和分布函数得到连续障碍平方期权的定价公式．     

可交换随机变量序列的随机极限定理

本文讨论了可交换随机变量序列{X_n:n≥1}的极限定理,得到了可交换随机变量序列的随机强大数律及加权和定理,并推广了文[4]中的结果.     

氘氚化锂分解残渣中微量氚的回收

氘作同位素交换气对除氚后的新鲜氘氚化锂残渣[主要成分是硅锂化合物和二氧化硅，渣中含氚约为0．9443mg／g(渣)]中的微量氚进行氚的计量与回收，为氘氚化锂残渣中氚的回收提供技术支持。     

高电荷态Ar^q＋与Ne碰撞中入射离子电荷交换截面的研究

报道Ar^q Ne(q=8，9，11，12)碰撞体系中多电子转移过程，得到了多组实验测量电荷交换截面数据，讨论入射离子电荷交换截面、反冲离子产生截面与入射离子电荷态、能量以及散射离子电荷态的关系，并且将实验结果与Ar^q Ar碰撞体系进行对比研究。在修正分子库仑过垒模型的基础上，对实验现象做了合理的解释。     

Pt-SDB疏水催化剂的研制

基于液相水-氢同位素催化交换的疏水催化剂研究已有近30年历史。从所报道的资料来看，目前用于重水提氚工艺中相转移的疏水催化剂主要集中在Pt-C-PTFE和Pt-SDB两类材料上。前者疏水性好，耐辐照稳定性好，后者催化活性好，但催化剂耐辐照稳定性稍差。拟在特制的SDB疏水材料上制备出催化活性好，性能稳定，满足使用要求的Pt-SDB疏水催化剂。     

基于演化博弈的武器装备研制合同定价模型研究

针对合同的动态性，提出利用基于演化博弈建立定价模型。考虑到决策群体中个体的认识误差，对所建立的定价模型进行修正，建立带偏离的定价模型并分析了偏离对均衡解的影响。最后将以上模型应用实例进行比较分析。     

苯对N,N-二甲基甲酰胺化合物~1H NMR的影响研究

本文研究了N,N-二甲基甲酰胺(DMF)在四氯化碳和苯混合溶剂中的~1H NMR。观察到N,N-二甲基甲酰胺(DMF)分子中两个甲基和混合溶剂中苯的共振吸收峰的化学位移随苯的摩尔分数增加而逐渐移向高场,而且两个甲基共振吸收峰向高场移动的程度不同,α甲基较β甲基为甚。DMF分子中两个甲基和混合溶剂中苯的化学位移可以用线性方程表示(δ=A+Bx),这里x是混合溶剂中苯的摩尔分数。相关系数R接近于-1。     

动态随机弹性在期权定价中的应用

给出动态随机弹性的概念及运算性质,讨论了动态随机弹性在期权定价模型中的应用.主要结果有:(1)在波动率为常数时,期权价格对的弹性,得到了动态随机弹性服从运动,并给出了相应的经济解释;(2)由于波动率一般不是常数,也是随机过程,因此本文进一步研究了期权价格对波动率的弹性,就股票价格的波动情况给出了数学描述和金融意义上的解释.