一类重尾风险因子的模拟及其投资高风险值和置信区间的估计

由于金融市场中的日周期或短周期对数回报率的样本数据多数呈现胖尾分布，于是现有的正态或对数正态分布模型都在不同程度上失效，为了准确模拟这种胖尾分布和提高投资风险估计及金融管理，本文引进了一种可根据实际金融市场数据作出调正的蒙特卡洛模拟方法．这个方法可以有效地复制金融产品价格的日周期对数回报率数据的胖尾分布．结合非参数估计方法，利用该模拟方法还得到投资高风险值以及高风险置信区间的准确估计。     

蒙特卡罗模拟法在边坡可靠性分析中的运用

江永红．蒙特卡罗模拟法在边坡可靠性分析中的运用．数理统计与管理，１９９８，１７（１），１３～１６．可靠性分析是边坡工程及滑坡治理中的重要研究课题。鉴于决定边坡可靠性的诸变量多为随机变量，本文论述了用蒙特卡罗模拟法计算边坡可靠度的基本原理，对模拟次数确定、计算误差估计等问题提出了解决办法，并结合具体运用说明该方法的实施步骤     

Monte—Carlo法在大环高分子中的应用

Monte-Carlo法属于试验数学的一个分支,它是利用随机变量进行统计试验,从而求得统计特征值,以此作为待解问题的近似数值解。由于采用Monte-Carlo法进行模拟需要大量的随机数,所以只有在计算机出现以后,这种模拟技术才得到真正的运用。而且随着大容量高速计算机的出现,这种模拟技术在数学计算、物     

蒙特卡罗计算机模拟应用一例

通过圆周率的计算，说明蒙特卡罗计算机模拟方法的应用过程     

Monte Carlo方法在催化研究中的应用

介绍了以随机行走为基本特征的ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ方法的一般原理，以及ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ方法在多相催化研究中几个主要方面的应用情况，并对这一方法在催化中的应用前景作了一些展望。     

闪烁光纤时间特性的蒙特卡罗模拟

用蒙特卡罗模拟的方法，研究了影响闪烁光纤时间分辨的物理因素，包括光子在光纤中的发射，传输，吸收和最后在光电倍增管输出端形成电泳冲等过程，并和实验结果进行了比较。     

用Monte-Carlo方法计算L12结构的有序度

本文应用Monte-Carlo统计物理计算方法,计算了L1₂结构有序度随温度的变化。计算中考虑了最近邻有序相互作用J₁和次近邻有序相互作用J₂=0,-0.3J₁,0.3J₁三种情况。计算结果显示存在有序无序一级相变,临界温度T_c与准化学方法等理论结果相符,同时发现次近邻有序相互作用J₂敏感地影响到有序无序转变温度T_c,为间隙原子对L1₂结构金属间化合物塑性的作用提供了一种可能的解释。 关键词：     

颗粒物质随机厚度的蒙特卡罗研究

利用蒙特卡罗方法处理随机几何问题，是核工程中提出的实际问题，也是蒙特卡罗方法在几何处理方面遇到的新的理论问题。颗粒物质随机厚度分布的研究，是其中的重要部分。     

针孔单光子发射计算机断层成像的空间分辨率研究

针孔单光子发射计算机断层(SPECT)成像的空间分辨率通常是根据Anger经验公式来进行估算,与实际测量存在较大偏差.本文通过对针孔成像的物理过程进行分析,提出了一个近似度更高的计算公式.利用精确的蒙特卡罗方法模拟针孔SPECT成像,采用OSEM(ordered subsets expectation maximization)算法对投影数据进行图像重建,并与模具实验进行比较,验证了理论公式的适用性.同时还讨论了体素尺寸、几何映射获取投影矩阵以及探测器尺寸与成像物体尺寸比值对断层图像空间分辨率的影响.实验结果显示,该理论公式所估算的空间分辨率比实验值平均偏小约10%,而Anger经验公式所估算的空间分辨率比实验值平均偏大约60%.因此,该理论公式能更好地估算针孔SPECT成像的空间分辨率,可为针孔SPECT系统的设计和使用提供有价值的参考.