关于动态规划方程受约束粘性解的比较定理

证明了与随机控制问题有关的动态规划方程粘性解的比较定理,该定理对研究一类随机金融控制问题起着重要的作用。     

HJB方程受约束粘性解的一个比较定理

证明了与随机控制问题有关的动态规划方程粘性解的比较定理.     

倒向随机微分方程解的比较定理

毛学荣新近将彭实戈和Ｐａｒｄｏｕｘ关于倒向随机策分方程解的存在性定理推广到非Ｌｉｐｓｃｈｉｔｚ系数情景,此文将彭实戈的比较定理推广到这一情形,主要工具是Ｔａｎａｋａ－Ｍｅｙｅｒ公式,Ｄａｖｉｓ不等式和Ｂｉｈａｒｉ不等式。     

正倒向随机微分方程的适应解及其比较定理

研究了一类正倒向随机微分方程的适应解，其中正向方程不需要满足非退化条件，我们证明了在某些单调条件下，正倒向随机微分方程存在唯一的适应解，并给出了该正倒向随机微分方程的比较定理。     

正倒向随机微分方程解的比较定理

讨论了正倒向随机微分方程解的比较问题.阐述了正倒向随机微分方程在随机最优控制、现代金融理论中的广泛而深刻的应用, 对于一类正倒向随机微分方程, 利用Ito公式、停时等随机分析方法,通过构造辅助正倒向随机微分方程,得到了正倒向随机微分方程解的比较定理.     

奇异Hamilton-Jacobi-Bellman方程粘性解的存在唯一性

研究系数在边界点有奇性的一类Hamilt on- Jacobi- Bellman (HJB)方程的粘性解的存在唯一性问题及解的渐近估计,这类问题包括波动系数振荡或爆破的情况.奇异HJB方程在随机最优控制和金融数学等许多领域都有重要的应用,包括金融数学中的随机利率模型.应用粘性上下解理论建立了一类奇异HJB方程的比较原理,给出了粘性解存在唯一性的条件.     

非齐次守恒律方程分片光滑解的粘性方法

1　引　　言考虑非齐次守恒律方程ut+f(u) x =g(u) ,　　 -∞ 0 ,(1 .1 )u(x,0 ) =u0 (x) ,　　 -∞ 0 , (1 .5)g∈ C3且 g是 Lipschitz连续的 ,Lipschitz系数为 L . (1 .6 )对于一般守恒律齐次方程 ,粘性解逼近熵解的收敛阶为 O(ε ) [1 ] .在 f严格凸的条件下 ,其收敛速度可以提高到 O(ε|lnε|+ε) [2 ] ,[3] .本文考虑具有条件 (1 .5) (1 .6 )的非齐次方程(1 .1 ) ,在较广泛的一类初值条件下…     

完全非线性严格抛物型方程粘性解的Holder连续性

本文对一类完全非线性二阶严格抛物型方程的初，边值问题，证明了粘性解的整体Ｈｏｌｄｅｒ连续性。     

二阶线性齐次方程解的零点比较定理

本文证明了一下恒等式，由此建立了一般二阶线性齐次方程解的零点比较定理。     

一类完全非线性椭圆型方程粘性解的比较原理

讨论一类带有非局部积分项的完全非线性椭圆型方程半连续粘性解的比较原理，这类方程源自带跳跃的扩散过程，在随机控制，金融数学中有广泛而重要的应用。     

二阶非线性微分方程解的Sturm比较定理

本文首先建立二个微分恒等式，然后利用它们研究了二类非线性微分方程与线性微分程之间解的Ｓｔｕｒｍ比较定理，所得结论包含了一些经典的结论     

倒向随机微分方程的一个一般的反比较定理

在由彭实戈引入的倒向随机微分方程的最基本的条件下,提出并证明了一个一般的反比较定理.     

On Comparison Theorem and Solutions of BSDEs for Levy Processes

In this paper, we consider backward stochastic differential equations driven by a Levy process. A comparison theorem and an existence and uniqueness theorem of BSDEs with non-Lipschitz coefficients are obtained.     

高维倒向随机微分方程比较定理

倒向随机微分方程由Pardoux和彭实戈首先提出，彭实戈给出了一维BSDE的比较定理，周海滨将其推广到了高维情形．毛学荣将倒向随机微分方程解的存在唯一性定理推广到非Lipschitz系数情况，曹志刚和严加安给了相应的一维比较定理．本文将曹志刚和严加安的比较定理推广到高维情形．     

Regularity for Almost Convex Viscosity Solutions of the Sigma-2 Equation

We establish interior regularity for almost convex viscosity solutions of thesigma-2 equation.     

关于线性规划基本定理的一点注记

本就线性规划基本定理的证明方法及过程提出一点修改意见。     

Banach空间中线性算子方程的约束极值解

设X,Y与Z为Banach空间L∈L(X,Z),T∈L(X,Y)为线性算子.运用线性算子的度量广义逆概念,在L(x)=y的极值解集合中,给出T(x)=h的约束极值解的精确刻画.