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共有20条相似文献,以下是第1-20项 搜索用时 171 毫秒

1.  含有随机波动的非线性的最优投资和消费模型  
   胡世培  肖建武《应用数学与计算数学学报》,2009年第23卷第1期
   在连续时间模型假设下,研究风险资产价格服从一个带有随机波动的几何布朗运动的最优消费和投资问题.首先建立了最优消费和投资同题随机最优控制数学模型;然后运用随机最优控制理论,得到了最优投资和消费随机最优控制问题的值函数所满足的线性抛物线偏微分方程和非线性抛物线偏微分方程.    

2.  最优消费投资的动态经济模型研究(I)  被引次数:8
   费为银 吴让泉《应用概率统计》,1999年第15卷第1期
   本文研究了金融市场上投资者消费效用优化的随机控制问题。设金融市场上有一个局部无风险的资产和d个风险资产,其价格服从连续的Ito模型。在效用折扣过程为有限分段函数情形下,得出了关于目前财富反馈形式的最优消费投资公式。    

3.  最优消费投资的动态经济模型研究(Ⅰ)  
   费为银  吴让泉《应用概率统计》,1999年第1期
   本文研究了金融市场上投资者消费效用优化的随机控制问题.设金融市场上有一个局部无风险的资产和d个风险资产,其价格服从连续的Ito模型.在效用折扣过程为有限分段函数情形下,得出了关于目前财富反馈形式的最优消费投资公式.    

4.  容许借贷的消费投资策略研究  被引次数:2
   费为银  吴让泉《应用数学》,2000年第13卷第2期
   考虑了容许借贷的消费投资决策问题,投资者选择债券和带有红利回报的风险股票,在效用最大化的标准下,研究了最优消费投资策略。最后就HARA效用函数提供了最优策略。    

5.  跳扩散模型中具有成比例交易费的最优投资消费模型  
   钱晓松《高校应用数学学报(A辑)》,2005年第20卷第3期
   研究在跳扩散模型中一类最优投资消费问题.假定市场由无风险债券和一种风险股票构成且具有成比例的交易费,在限制卖空股票和借款的条件下,证明了该问题的值函数为相应HJB方程惟一的带状态空间约束的粘性解.    

6.  变折现率下带含糊厌恶与预期的最优投资研究  
   夏登峰  费为银  刘宏建《应用概率统计》,2010年第26卷第3期
   本文采用折现率为时间的函数下的递推多先验效用,研究Merton模型在带预期条件下的最优消费和投资组合决策问题,其中含糊与风险是有区别的. 在幂效用函数情形下,刻画了投资者最优投资决策, 表明了含糊厌恶和预期对最优投资的影响.最优投资组合决策由倒向随机微分方程和Malliavin导数导出.    

7.  Vasicek利率模型下带有零息票债券的投资消费模型  
   常浩《经济数学》,2014年第2期
   应用随机最优控制理论研究 Vasicek利率模型下的投资消费问题,其中假设无风险利率是服从 Vasicek利率模型的随机过程,且与股票价格过程存在一般相关性。假设金融市场由一种无风险资产、一种风险资产和一种零息票债券所构成,投资者的目标是最大化中期消费与终端财富的期望贴现效用。应用变量替换方法得到了幂效用下最优投资消费策略的显示表达式,并分析了最优投资消费策略对市场参数的灵敏度。    

8.  带有交易成本和红利的最优消费投资策略研究  
   梁勇  费为银  刘宏建《数学理论与应用》,2010年第4期
   本文利用HJB方程粘性解理论,考虑带有红利收益和交易成本后,对现有最优消费投资模型作了推广,研究了投资者在带有红利和交易成本情形下的最优消费投资策略。    

9.  考虑红利支付与提前退休的最优投资组合  
   苏凯  费为银  朱永王《应用数学与计算数学学报》,2012年第26卷第1期
   研究了在经济代理人通过不可逆退休时间选择来调整劳动时间框架下的最优消费和投资问题,主要考虑风险资产派发红利的情形.运用随机控制方法,求解使得消费-闲暇预期效用最大化的最优策略.最优投资组合及最优退休时刻表明,代理人在为提前退休积累财富的同时,也能最佳享受消费和闲暇所带来的快乐.    

10.  关于无风险资产不存在时资产组合选择的研究  
   聂溱  李金林  任飞《数学的实践与认识》,2006年第36卷第12期
   以往关于资产组合选择的研究大多假设市场上存在无风险资产,但无风险资产实际上是不存在的.当不存在无风险资产时,假设投资者的效用定义在消费上,消费一直是投资者财富的一个固定比例,投资者的最优资产组合由两部分组成:短视的资产组合和对冲组合.假设只有股票和债券两种风险资产,当股票和债券的风险具有负的相关性时,投资者现在会消费更多,同时也会在股票上投资更多;两者正相关时,投资者无法降低风险,会减持股票并降低当前消费;两者不相关时,投资者持有的股票权重和存在无风险资产时一样.最后,还推导出了多种资产情况下最优消费和资产组合的解析表达式.    

11.  令人满意准则下的消费者行为模型——模糊数学方法对数理经济学的应用  
   李建新《经济数学》,1987年第4期
   消费效用函数反映了消费者的消费偏好,为消费活动的数理分析和计量分析奠定了基础。当消费者由消费偏好而得到相应的消费效用函数后,就面临着如何在市场上行动的问题。本文在假设已知消费偏好(?)的效用函数u(x)的条件下,分析消费者行为,从理论上研究消费者行为模型。我们将以模糊集论为工具,在文[1]的基础上,用“令人满意的解”来替代数理经济学消费行为理论中传统的最优解,建立“令人满意”的消费行为模型。较之传统模型,它更切合消费行为的实际。    

12.  令人满意准则下的消费者行为模型——模糊数学方法对数理经济学的应用  
   李建新《经济数学》,1987年第4期
   消费效用函数反映了消费者的消费偏好,为消费活动的数理分析和计量分析奠定了基础。当消费者由消费偏好而得到相应的消费效用函数后,就面临着如何在市场上行动的问题。本文在假设已知消费偏好(?)的效用函数u(x)的条件下,分析消费者行为,从理论上研究消费者行为模型。我们将以模糊集论为工具,在文[1]的基础上,用“令人满意的解”来替代数理经济学消费行为理论中传统的最优解,建立“令人满意”的消费行为模型。较之传统模型,它更切合消费行为的实际。    

13.  最优消费条件下的动态风险投资组合决策模型  被引次数:2
   申树斌  夏少刚《经济数学》,2002年第19卷第3期
   本文给出了一个考虑最优消费的动态风险投资组合数学模型 ,通过该模型投资者能合理确定投资、储蓄和消费的最佳比例。同时本文也指出了该模型所隐含的一些政策涵义    

14.  考虑最优消费的动态风险投资组合决策模型  被引次数:2
   申树斌  夏少刚《运筹与管理》,2002年第11卷第5期
   本给出了一个考虑最优消费的风险投资组合数学模型,通过该模型投资能合理确定投资,储蓄和消费的最佳比例,同时本也指出了该模型所隐含的一些政策涵义。    

15.  最优投资及最优消费策略  被引次数:7
   杨昭军 师义民《高校应用数学学报(A辑)》,1994年第1期
   本文假设证券市场为有效竞争均衡市场,在文[1]的基础上,探讨最优投资及最优消费策略,得到最优投资与最优消费决策条件。    

16.  模型不确定和极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题研究  
   费为银  夏登峰  刘鹏《应用概率统计》,2014年第30卷第3期
   本文研究了投资者在极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题,其中投资者不仅对损失风险是厌恶的而且对模型不确定也是厌恶的.投资者在风险资产和无风险资产中进行投资. 首先,利用Ito公式推导考虑通胀的消费篮子价格动力学方程,其次由通胀折现的终端财富预期效用最大化, 对含糊厌恶投资者的最优期望效用进行刻画.利用动态规划原理, 建立最优消费和投资策略所满足的HJB方程. 再次,利用市场分解的方法解出HJB方程, 获得投资者最优消费和投资策略的显式解. 最后,通过数值模拟, 分析了含糊厌恶、风险厌恶、跳和通胀因素对投资者最优资产配置策略的影响.    

17.  有资助的消费和最终资产的效用最大化  
   赵小艳  聂赞坎《应用数学》,2004年第17卷第4期
   本文主要讨论带有随机资助过程的消费和终端财富效用最大化问题 .当对偶域为 (L∞) 时 ,利用对偶方法 ,求得问题的最优解对().    

18.  具有随机利率、随机变差的最优投资和联合比例-超额损失再保险  
   杨鹏  林祥《经济数学》,2012年第1期
   对跳-扩散风险模型,研究了最优投资和再保险问题.保险公司可以购买再保险减少理赔,保险公司还可以把盈余投资在一个无风险资产和一个风险资产上.假设再保险的方式为联合比例-超额损失再保险.还假设无风险资产和风险资产的利率是随机的,风险资产的方差也是随机的.通过解决相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,获得了最优值函数和最优投资、再保险策略的显示解.特别的,通过一个例子具体的解释了得到的结论.    

19.  合约决策条件下的一种二层报童问题模型  被引次数:2
   万仲平  侯阔林  程露《运筹与管理》,2008年第17卷第4期
   考虑到顾客需求和市场价格具有高度的不确定性,供应商和零售商为了回避风险而达到最大的期望利润,双方通常可以采用签订合约的方式来进行决策。为此,我们建立了以供应商为领导层、零售商为从属层的具有合约决策的一个二层报童模型。供应商和零售商可以依据该模型的最优解通过谈判协商确定合约决策变量值以获取较高的期望利润。    

20.  经典风险模型分红控制过程的最优停止问题  
   李岩  刘国欣《应用数学学报》,2010年第33卷第6期
   本文在带注资的经典风险模型的最优分红控制过程的基础上,进一步引入最优停止策略.目标是要找到最优的停止时刻,使得到该时刻为止,股东的折现分红与带有一定费用的折现注资二者之差的期望值最大化.通过建立值函数V(x)满足的HJB方程,我们找到了最优停止时刻r*.特别的,当索赔服从指数分布时,通过计算最终得到了值函数V(x)和最优停止时刻r*的清晰表达式.    

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