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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
有幸听到了一节几何概型的公开课,学生配合默契投入,课堂气氛和谐愉快,师生互动风落水上。自然成纹,听课教师如沐春风,耳目一新,更坚定了我们开展探究性学习的信心.这节课通过学生自主学习、主动思考、合作交流、归纳总结,使学生对知识的发生、发展有了切身的感受和清晰的理解,同时也提高了课堂效率,培养了学生的创新能力和实践能力,学生的才智和各种潜能也得到了充分的展示和发挥.  相似文献   

2.
老歪的礼物     
《数学大王》2009,(7):25-25
放暑假了,庄库欢天喜地地和爸爸妈妈旅游去了,贝卡在Q岛上乐不思蜀,卡卡西被她朋友拉去逛街,正好遂了她的意,柯西探长视休息为无聊。只有老歪,学生不用上课了,看着空荡荡的教室和空荡荡的校园,他突然不知道该干啥了。  相似文献   

3.
R.R.Chen(1997)对连续时间分支过程进行了推广,其q-矩阵为(1.2),对这类q-矩阵,她得到了过程的唯一性准则,常返性和正常返性的条件。Zhang,Lin和Hou(1999)对转移函数的性质进行了讨论,得到了转移函数是随机单调的,强遍历,多项式一致收敛,指数遍历和Feller转移函数的条件,在R.R.Chen(1997)和Zhang,Lin和Hon(1999)的基础上本对二次分支过程进行了进一步的讨论,得到了过程的鞅性,同时还得到了大偏差上界估计成立的条件。  相似文献   

4.
敏感性问题“随机变量和”回答模型   总被引:5,自引:0,他引:5  
孔圣元,孟生旺.敏感性问题“随机变量和”回答模型.数理统计与管理,1998,17(2),35~39.本文依据概率论中“随机变量和”的分布理论,对敏感性问题的调查,提出了一个新模型,即“随机变量和”回答模型,实现了敏感性问题的问卷调查。本文给出了模型的最优估计量及其方差的计算公式,讨论了模型参数的合理选择,同时还得出了一个有趣的结果:“随机化回答模型”包含在“随机变量和”回答模型之中。  相似文献   

5.
煤层压裂裂缝三维延伸模拟及产量预测研究   总被引:17,自引:2,他引:15  
针对煤层气井的压裂特点和产出机理,综合应用流体力学,线弹性断裂力学,传热学,计算数学和软件工程等方面的知识,提煤层压裂裂缝三维延伸模型和产量动态预测模型,其中裂缝三维延伸模型考虑了为煤层,上下遮挡层之间的地应力和岩石力学参数变化的影响,产量动态预测模型考虑了煤层气先解吸扩散后渗流入井的产出机理,在此基础上研制了煤层气井三维压裂优化设计软件,并通过实例计算验证了其实用性和可靠性。  相似文献   

6.
实对称带状矩阵逆特征值问题   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究了一类实对称带状矩阵逆特征值问题:给定三个互异实数λ,μ和v及三个非零实向量x,y和z,分别构造实对称五对角矩阵T和实对称九对角矩阵A,使其都具有特征对(λ,x),(μ,y)和(v,z).给出了此类问题的两种提法,研究了问题的可解性以及存在惟一解的充分必要条件,最后给出了数值算法和数值例子.  相似文献   

7.
两参数广义Poisson过程   总被引:6,自引:0,他引:6  
杨向群  郭学鹏 《数学学报》1995,38(2):207-216
定义了两参数广义Poisson过程,得到了它的基本性质、局部鞅性和各种两参数Markov性,研究了它的跳线和样本函数,对跳线和样本函数作了形象、明确和深刻的刻划,可以说是一目了然的。  相似文献   

8.
本文分析了清江某拖拉机厂生铁需求及订货规律,建立了该厂生铁需求的概率分布函数,推导并建立了该厂生铁的存贮费用模型,经优化迭代运算,得出了最佳订货点和订货批量的订货策略,最后对优化计算结果进行了灵敏度分析和经济效益计算,证明此策略具有较强的适应性和显著的经济效益.  相似文献   

9.
高阶差等比数列   总被引:2,自引:1,他引:1  
问题1 老鼠繁殖中的数学:正月里,老鼠的爸爸和妈妈生了12只小老鼠(6雌6雄),这样,小老鼠和它们的爸爸妈妈加在一起就是14只,这些小老鼠到二月里当爸爸妈妈了,它们每一对又各生了12只老鼠,小老鼠一共6对,和它们的爸爸妈妈合起来,一共生了84只,(雌雄各半),这样祖孙三代共有98只老鼠.  相似文献   

10.
回归系数的综合岭估计   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文提出了回归系数的一种新的有偏估计--综合岭估计,讨论了综合岭估计的优良性,可容许怀等性质,给出了其迭代和极小均方程误差的无偏估计解,在综合估计下,岭估计和根方估计作为其特例,从而统一了岭估计和根方估计理论。  相似文献   

11.
首先在风险中性测度下建立股票价格的跳过程为Poisson过程,跳跃高度服从对数正态分布时股票价格的随机微分方程,利用期权定价的鞅方法推导得到了欧式重置看涨期权的价格以及一种创新的重置看涨期权的定价公式.最后给出了一个数值计算的例子,说明了创新的重置看涨期权价格要大于或等于传统的重置看涨期权和欧式看涨期权价格,并从理论上进行解释.  相似文献   

12.
A strike reset option is an option that allows its holder to reset the strike price to the prevailing underlying asset price at a moment chosen by the holder. The pricing model of the option can be formulated as a parabolic variational inequality and the optimal reset strategy is the free boundary. The smoothness of the free boundary in some cases was showed in our article published in JDE. We would prove its smoothness in the other case in this paper by a generalized comparison principle for the variational inequality.  相似文献   

13.
A strike reset option is an option that allows its holder to reset the strike price to the prevailing underlying asset price at a moment chosen by the holder. The pricing model of the option can be formulated as a parabolic variational inequality and the optimal reset strategy is the free boundary. The smoothness of the free boundary in some cases was showed in our article published in JDE. We would prove its smoothness in the other case in this paper by a generalized comparison principle for the variational inequality.  相似文献   

14.
A strike reset option is an option that allows its holder to reset the strike price to the prevailing underlying asset price at a moment chosen by the holder. The pricing model of the option can be formulated as a one-dimensional parabolic variational inequality, or equivalently, a free boundary problem, where the free boundary just corresponds to the optimal reset strategy adopted by the holder of the option. This paper is concerned with the theoretical analysis of the model. The existence and uniqueness of the solution are established. Furthermore, we study properties of the free boundary. The monotonicity and C smoothness of the free boundary are proven in some situations.  相似文献   

15.
国内外利率为随机的双币种重置型期权定价   总被引:1,自引:0,他引:1  
黄国安  邓国和 《大学数学》2011,27(2):125-132
双币种重置期权的特征是指在终端期T时的收益依赖于预先设定的t<,0>时刻标的资产的价格与执行价K>0(事先给定)的大小关系重新设置期权的执行价从而给出其定价,这种期权是投资于外国资产的一种合约,其风险不仅依赖外国资产价格的变化,还受外国货币的汇率以及国内外两种利率波动的影响,所以在实际应用方面十分广泛.本文首先就标的资...  相似文献   

16.
This paper analyzes some features of non-callable convertible bonds with reset clauses via both analytic and Monte Carlo simulation approaches. Assume that the underlying stock receives no dividends and that it has credit risk of the issuer. We mean by reset that the conversion price is adjusted downwards if the underlying stock price does not exceed pre-specified prices. Reset convertibles are usually issued when the outlook for the issuer is unfavorable. The price of any convertible bonds can be approximately viewed as a sum of values of an otherwise identical non-convertible bond plus an embedded option to convert the bond into the underlying stock. In this paper, we first develop an exact formula for the conversion option value of the European riskless convertible in the classical Black–Scholes–Merton framework. It is shown by Monte Carlo simulation that conversion option value estimates of the American risky convertible are located in a certain region defined by this formula. From estimates of the conversion probability, it is also shown that there exists an optimal reset time in the latter half of the trading interval.  相似文献   

17.
利用Black—Scholes偏微分方程,结合重置期权与关卡期权的关系,建立了规定水平下的重置期权定价模型,最后运用C—N格式和θ法构造该模型的有限差分格式.  相似文献   

18.
介绍了Esscher变换的方法,对标的资产价格遵循B-S模型的条件下,给出了有支付红利和不支付红利的欧式重设型卖权的定价公式.并说明在适当的条件下,著名的B-S模型下的欧式卖权公式将是本文的特例.  相似文献   

19.
假设利率服从扩展的Vasicek模型,标的资产价格服从分数跳-扩散过程,利用无套利理论与多元正态分布,导出了规定时间的重置期权的定价公式.  相似文献   

20.
随机利率下奇异期权的定价公式   总被引:1,自引:0,他引:1  
李淑锦  李胜宏 《数学学报》2008,51(2):299-310
在随机利率条件下,借助于测度变换获得了复合看涨期权的一般的定价公式,同时利用鞅理论和Girsanov定理,在利率服从于扩展的Vasicek利率模型时,得到了复合看涨期权精确的定价公式.用同样的方法,考虑了预设日期的重置看涨期权的定价问题,在利率服从同样的利率模型时,获得了重置看涨期权的定价公式.数值化的结果进一步说明了当利率遵循扩展的Vasicek利率模型时,B-S看涨期权的价格关于标的资产的价格是严格单调递增的,复合看涨期权的Geske公式是可以推广到随机利率的情况.  相似文献   

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