平面图形的形心在旋转体体积计算中的应用

本文讨论平面图形绕平面内的直线旋转的旋转体体积与被旋转的平面图形的形心的关系.当被旋转的平面图形的内部与旋转轴没有交点时,得到了用被旋转的平面图形的面积以及被旋转的平面图形的形心到旋转轴的距离表示的旋转体体积公式.     

维数不同的相关量之间的微积分关系

维数不同的相关量之间的微积分关系王金贵（北京电力高等专科学校１０００４４）我们可能都留意过，圆的面积的导数等于圆的周长，即，球的体积的导数等于球的表面积，即．反过来，当然有圆的周长的积分等于圆的面积，即．球的表面积的积分等于球的体积，即．事实上，不仅...     

一个命题的中间点的渐近性

关于中值定理的中间点的渐近性的讨论已得到大量有趣的结果,对于某些经典命题的中间点的渐近性的讨论也是十分有趣的课题,本文给出了数学分析中的一个经典命题的中间点的一个渐近性的刻画.     

赋权图的圆染色与区间染色

赋权图的区间染色的定义与赋权图的圆染色的定义非常类型,唯一的区别就是将Ｇ的顶点对应圆周上的孤换为Ｇ的顶点对应区间上的子区间,讨论了赋权的圆染色与区染色的关系。     

李群表示论和Schubert条件

本文将Grassmann流形上的Schubert子簇所满足的经典的Schubert条件推广到一般的复半单李群G的广义旗流形.利用复半单李群的表示理论,我们首先在李群的权空间上引入自然的Ehresman偏序.这一偏序可以导出李群的最高权表示的权系、Weyl群及其陪集空间上的Ehresman偏序.然后我们对一般的复表示定义了相应的射影空间,Grassmann流形和旗流形.这使得能够像经典的情形一样来分析广义旗流形的Schubert子簇满足的Schubert条件.在讨论中,我们还给出了李群G的Weyl群及其陪集空间中的Bruhat-Chevalley偏序的简单判别条件.我们的结果应用到例外群,给出了Fulton提出的关于例外群的Schubert分析的问题的部分回答.     

可引进群运算的两类平面图

在某些文献中,我们常常看到图论与代数的概念及方法的密切联系和交错应用。例如,不久前,Babai等人即考虑了有敏锐的边可迁置换群的有向图,得到了关于这种图的最大外度数的估计的一些定理。而Bertram则反过来借助于图论的概念及方法,给出了关于有限群的某些数值(如非交换群中两两可换的一组元素的最大个数,等等)的大小的估计。 本文也将讨论群与图之间的联系。我们将使某些平面图的顶点与某些置换群的元素相对应,使顶点的序列与群元素的乘积相对应,然后通过对群的性质的研究,发现相应的平面图的顶点度数的一些规律,并据此解决     

关于线性偏微分方程的Cauchy问题的唯一性

<正> Cauchy问题的唯一性是偏微分方程的基本问题之一.经典的Cauchy-Kowalewski定理断言,解析方程或方程组的解析解是唯一的.1901年,Holmgren证明了,线性的解析方程或方程组的光滑解的唯一性.在取消关于系数的解析性的假设这个方向上的第一个结果是由Carleman在1939年给出的,他证明了两个自变量的相应结果,其中假设方程的主部的系数是实的,以及特征根是单重的,因而特征根的虚部如果不恒为零则总不为零.     

动态中国银行网络系统传染性风险研究

银行网络系统的传染性风险是目前国内外研究的重要问题,但是目前针对银行网络系统传染的风险研究均考虑的是静态的网络结构及网络上银行的资产负债也均为静态,忽视了动态的网络结构及银行动态的资产负债的演化.文章首先构建动态演化的银行网络系统,其包括网络结构的动态演化与银行节点的资产负债的动态演化;然后根据中国的实际数据,构建动态演化的中国银行网络系统,进一步研究中国银行网络系统的传染的演化规律,为中央银行制定政策提供决策依据.     

ω_(aδ)~ω∪bω_δ形图簇的伴随分解及其补图的色等价性

研究图的伴随分解及其补图的色等价性.采用伴随多项式的性质讨论图的伴随分解式,通过图的伴随分解式确定其补图的色性.证明了形图簇的伴随多项式的分解定理,从上述定理得到了这类图簇的补图的色等价性.结论通过图的伴随分解研究其补图的色等价性,是有效的途径与方法,从图的伴随分解式容易看出其补图的色等价图的结构规律.     

一个自入射Koszul代数的Hochschild同调与循环同调

代数的Hochschild同调群与其对应的Gabriel箭图的循环圈有着紧密的联系.本文基于Furuya构造的一个四点自入射Koszul代数的极小投射双模分解,用组合的方法计算了该代数的Hochschild同调空间的维数,并用循环圈的语言给出该代数的Hochschild同调空间的一组k-基.进一步,当基础域k的特征为零时,我们也得到了该代数的循环同调群的维数.     

A Class of Ruin Probability Mo del with Dep endent Structure

In this paper, we study a class of ruin problems, in which premiums and claims are dependent. Under the assumption that premium income is a stochastic process, we raise the model that premiums and claims are dependent, give its numerical characteristics and the ruin probability of the individual risk model in the surplus process. In addition, we promote the number of insurance policies to a Poisson process with parameter λ, using martingale methods to obtain the upper bound of the ultimate ruin probability.     

变破产下限风险模型的破产概率

近年来,很多文献对经典风险模型作了研究,并得出许多有用的结论。一般文献都是假定保险公司的破产下限为零,但在实际的保险实务中,当保险公司的盈余低于某一限度时,保险公司就要调整政策或宣布破产。本文研究了经典风险模型在假定变破产下限下的破产概率,得出了破产概率所满足的不等式,而且研究了当破产下限f(t)为某些特殊函数时,破产概率所满足的不等式或破产概率的具体表达式。最后本文给出了在推广后的风险模型中变破产下限破产概率所满足的不等式。     

变保费率扰动风险模型的有限时间破产概率和大偏差

该文考虑变保费率的扰动风险模型, 其中索赔的分布是重尾的. 对这个风险模型, 给出了索赔剩余过程的精细大偏差; 同时, 还得到了它的有限时间破产概率的Cramer-Lundberg型极限结果.     

保险系统中一种推广风险模型的破产概率

将经典复合 Poisson风险模型推广至更为一般情况 ,其中保单以 Poisson分布流到达且收取的保费为随机变量 ,建立一种双复合 Poisson风险模型 .对此模型 ,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计值 .     

Approximation for Ruin Probability in the Sparre Andersen Model with Interest

We consider the Sparre Andersen model modified by the inclusion of interest on the surplus.Approximation for the ultimate ruin probability is derived by rounding.And upper bound and lower bound arealso derived by rounding-down and rounding-up respectively.According to the upper bound and lower bound,we can easily obtain the error estimation of the approximation.Applications of the results to the compoundPoisson model are given.     

离散时间的双Poisson模型的破产概率

本文在离散复合Poisson风险模型的基础上,研究保费的收取也为一个Poisson过程的模型, 在保费收取量和理赔量都离散取整数值时,我们运用转移概率推导出了保险公司在有限时间内破产的概率以及最终破产概率的级数表达式和矩阵表达式.     

带干扰风险的破产模型的研究

本文对古典风险模型中保险公司按单位时间常数率收到保险费的假设做了改进,将每次收到的保险费的次数看作是复合泊松过程,将每次收到的保费和每次的理陪额均看作是服从指数分布的随机变量,并引入带干扰风险的扰动项,从而对古典风险模型进行推广,且给出了相应的破产概率上界,分析了破产概率的上界与准备金,索赔额,净保费和扰动方差之间的关系.     

相关随机利率下的双二项模型的破产概率

研究带有相关随机利率的双二项风险模型,得到了破产概率的积分表达式,并利用鞅分析的方法得到了破产概率的经典Lundberg上界,另外给出了一个破产概率的比经典Lundberg上界更精确的上界.     

带常利率的双Poisson模型的破产概率

本文在保费的收取和理赔都为复合Poisson过程的盈余过程的基础上,考虑盈余产生利息的双Pois-son模型,在保费收取量和理赔量都取整数值时,我们运用转移概率推导出了破产概率的近似计算公式及误差估计式,并且得到了破产概率的一个上界和一个下界.