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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
越来越多的证据表明全球金融市场是高度复杂,广泛联接的非线性动力系统网络,由于系统的非线性和复杂性特征使得金融危机极易通过系统间的耦合作用而发生传染.针对金融危机传染所表现出的非线性动力学特性,本文构建了以传染源国家和受传染国家股票收益率为变量的微分动力学传染模型.利用微分方程定性理论对模型的奇点进行讨论,得出极限环存在的条件及形式,并进而得出金融危机传染的三种情况:轻度传染、可控传染和强烈传染.  相似文献   

2.
通过引入非线性传染率βI(1+vI(k-1))S和脉冲免疫接种,对一个具有垂直传染和潜伏期的SEIR时滞传染病模型进行动力学分析.运用离散动力系统中的频闪映射,得到了该系统中无病周期解的存在性,并讨论了无病周期解的全局吸引性.进一步,对系统的永久持续生存进行了分析.  相似文献   

3.
具多个奇点的微分方程的全局性质   总被引:6,自引:1,他引:5  
韩茂安 《数学学报》1990,33(5):684-693
本文讨论一类具多个奇点的非线性微分方程的一切解的有界性及包围多个奇点的极限环的存在性.应用这些结果完整地分析了一类三次多项式系统的包围三个奇点的极限环的全局分支.  相似文献   

4.
研究二阶多项式系统所确定的通过固定奇点的解.利用牛顿图法研究了这种解在固定奇点处的幂级数展开式,给出有无穷多个解通过固定奇点的判据,并在只有有限个解通过固定奇点的情况下,给出了过固定奇点的解个数的上界.  相似文献   

5.
考虑R2中的含临界位势的非线性椭圆方程齐次Dirichlet问题. 通过建立一常数为最佳的含权不等式, 确定了临界位势, 并讨论了含临界位势的Laplace方程特征值问题. 通过建立含一个奇点的解的Pohozaev型恒等式并结合Cauchy-Kovalevskaya定理得到了含临界位势非线性椭圆型方程有奇点的解的不存在性结果. 此外, 利用山路定理和特征值的性质得到了这一问题多重解的存在性的一系列结果.  相似文献   

6.
本文研究了具有一个高阶奇点的系统(1,2),通过在实系统中引入奇点量的概念使焦点量和鞍点量得到统一,并且计算了系统(1.2)的各阶奇点量,证明了这样的系统存在珐多三阶细奇点,而且同时存在细奇点的最大个数是四。当系统是四个细奇点时,它们可能是四个一阶细奇点或四个三阶细奇点。  相似文献   

7.
基于Poincare紧致化技术,分析一类三维混沌系统的全局动力学行为.研究表明系统在无穷远处的奇点高度退化且不稳定.该文也通过设计一个不改变系统奇点结构的线性控制器,构造了一个受控系统,研究发现受控系统在特定参数组条件下,存在一簇退化奇异异宿轨.结合数值仿真结果,论文指出,当参数b和c发生微小扰动时,受控系统异宿环破裂,产生新的混沌吸引子.希冀这些研究对解释系统混沌几何机理能提供有益帮助。  相似文献   

8.
研究了一类含有五次非线性反应项和常数扩散项的反应扩散方程的小振幅孤立周期波解,以及它的行波方程局部临界周期分支问题.运用行波变换将反应扩散方程转换为对应的行波系统,应用奇点量方法和计算机代数软件MATHEMATICA计算出该系统的前8个奇点量,得到该系统奇点的两个中心条件,并证明行波系统原点处可分支出8个极限环,对应的非线性反应扩散方程存在8个小振幅孤立周期波解;通过周期常数的计算,得到了行波系统原点的细中心阶数,并证明该系统最多有3个局部临界周期分支,且能达到3个局部临界周期分支;通过分析行波系统的临界周期分支,得到该反应扩散方程有3个临界周期波长.  相似文献   

9.
构造一个具有三个参数和两个非线性项的新四维超混沌系统,运用数值模拟的方法分析该系统的基本动力学行为,并设计了该系统的混沌电路,得到了吻合度较高的实验结果.通过在新系统中运用Julia变换,可以得到相应的环状多翅膀系统.  相似文献   

10.
建立了一个具有非线性传染率的疱疹动力学模型.首先用数学方法分析了平衡点的存在性与模型基本再生数之间的关系.其次,通过简单的变换把模型变为容易研究的Lienard等式的形式.最后,应用Lyapunov稳定性原理得到模型的无病平衡点和地方病平衡点的稳定性条件.  相似文献   

11.
金融系统具有典型的非线性复杂系统的特征,其多层次和多重反馈特性使得金融风险跨市场传导效应更加复杂多变。选取2007~2009年金融危机时期的相关数据,构建金融网络,并采用最小生成树(MST)的方法对金融风险跨市场传导机制进行实证分析。结果表明:我国金融市场具有明显的小世界特征;金融危机期间金融市场内部各子市场间的关联程度显著加强;股票、债券、房地产和外汇市场是系统重要性市场,需要重点监控;对金融风险跨市场传导的潜在路径进行了识别,为宏观审慎监管提供了理论基础。  相似文献   

12.
刘超  郭亚东 《运筹与管理》2020,29(10):198-211
近年来金融危机频发并表现出了易传染性,引起了众多学者的高度关注。以动态条件相关模型研究美欧股市与中、日、韩股市间的时变相关性,并结合内生多重结构突变模型划分危机传染阶段,选用溢出指数模型分析股市间的风险溢出特性;随后,定义股市间相互影响的联动模式并构建不同传染阶段的加权有向网络图分析股市间的联动行为。研究表明:美欧股市对中日韩股市有明显的传染效应,被传染的速度和持续时间均不相同;金融传染和风险溢出展现出一定的不一致性,危机期间日股的风险溢出效应强于美股;传染效应在联动网络中表现为联动模式的高聚类性和高联动性,相比欧债危机,次贷危机时期股市间展现出更强的联动行为;日股与美欧股市在两次危机中均表现出最强的联动性,其所受影响也最大。  相似文献   

13.
构建了基于资本资产定价模型为基础的潜伏因子模型对金融危机传染效应进行分析,将引起市场收益率波动的因素分解为"共同因子","特质因子"和"传染因子",同时采用迭代累计平方和算法内生性地对金融危机演化的不同阶段进行了时间上的划分.以2008年全球金融危机期间4个主要新兴市场国家的股票市场为对象进行了实证研究,结果表明这些国家均遭受到了不同程度的传染,其中中国和巴西受到的传染较弱,而印度和俄罗斯受到的传染较强.  相似文献   

14.
In this paper, we propose a Markov regime-switching quantile regression model, which considers the case where there may exist equilibria jumps in quantile regression. The parameters are estimated by the maximum likelihood estimation (MLE) method. A simulation study of this new model is conducted covering many scenarios. The simulation results show that the MLE method is efficient in estimating the model parameters. An empirical analysis is also provided, which focuses on the detection of financial crisis contagion between United States and some European Union countries during the period of sub-prime crisis from the angle of financial risk. The degree of financial contagion between markets is subsequently measured by utilizing the quantile regression coefficients. The empirical results show that in a crisis situation, the interdependence between United States and European Union countries dramatically increases.  相似文献   

15.
In this paper, we first determine the existence of structural changes in the dependence between time series of equity index returns of two markets using the change point testing method. The method is based on Archimedean copula functions, which are able to comprehensively describe dependence characteristics of random variables. The degree of financial contagion between markets is subsequently estimated using the tail dependence coefficient of copula functions before and after the change point. We empirically test our method by investigating financial contagion during the subprime crisis between the US S&P 500 index and five Asian markets, namely China, Japan, Korea, Hong Kong and Taiwan. Our results show that a statistically significant change point exists in the dependence between the US market and all Asian stock markets except Taiwan. The upper tail dependence is larger after the time of change, implying the existence of contagion during the banking crisis between the US and the Asian economies. The degree of financial contagion is also estimated and found to be consistent with market events and media reports during that period.  相似文献   

16.
金融控股集团特有的经济关系形成集团内部错综复杂的经济网络,本文基于集团内部的股权结构和关联交易形成有向网络,构建金融控股集团内部风险传染的模型。研究结果表明:持股对手数量超过某一临界值时,风险被集团成员共同分担,成员仅需承担较小的破产成本,集团稳定;持股对手数量固定时,集团内部风险传染情况与持股比重之间不存在单调关系。集团在持股对手数量和持股比重之间存在权衡,以此减小集团内部风险传播的可能性。此外,当集团成员爆发危机后,关联交易将增大集团成员的损失,从而扩大风险以及风险传播范围。本文为金融控股集团股权分配和关联交易规模提供了理论指导。  相似文献   

17.
The recent global financial crisis caused implementation of negative or close to zero interest rates. This situation implies a necessity to study a flexible and simplistic model of interest rate, which well accommodates oscillations, cycles, and negative signs. In this article, we introduce a novel nonlinear stochastic interest rate model, which, as a special case, incorporates the standard linear model of Parker. Many practical implications for finance and pensions are obtained.  相似文献   

18.
基于相空间重构技术的金融系统混沌识别   总被引:1,自引:0,他引:1  
张强  李立华 《经济数学》2011,28(2):40-43
借助工程技术领域内识别非线性系统混沌现象的相空间重构技术研究了金融混沌的识别问题.以我国金融系统历经本轮全球金融危机这个金融史上影响最为严重的金融混沌为研究对象;研究发现:在全球金融危机的冲击下,我国金融系统在运行过程中发生了确定性的失稳,出现了金融混沌现象.从而为进一步防范与控制金融混沌奠定基础.  相似文献   

19.
以钢铁、有色金属、家用电器、房地产、建筑材料、建筑装饰、银行、非银金融和机械设备九大申万一级行业指数所代表的房地产产业链为研究对象,通过采用R-Vine Copula方法来刻画房地产产业链上行业间相依结构及其在2008年金融危机冲击下的结构演化特征.研究结果表明:房地产产业链上各行业间普遍存在对称、厚尾的相依结构,行业间相依性水平较高;机械设备业在整个房地产产业链上起到了枢纽中心的连接作用;金融危机的发生增强了房地产产业链的总体相依性水平,危机传染效应显著;与CVine Copula和D-Vine Copula方法相比,R-Vine Copula更适合来刻画我国房地产产业链的相依结构特征.  相似文献   

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