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共有20条相似文献,以下是第1-20项 搜索用时 524 毫秒

1.  在不允许卖空条件下的最优比例再保险投资  
   鲁忠明  郭文旌《经济数学》,2011年第28卷第2期
   假设保险公司的盈余过程服从一个带扰动项的布朗运动,保险公司可以投资一个无风险资产和n个风险资产,还可以购买比例再保险,并且风险市场是不允许卖空的.本文在均值方差优化准则下研究保险公司的最优投资再保策略选择问题,利用LQ随机控制方法求解模型,得到了保险公司的最优组合投资策略的解析和保险公司投资的有效投资边界的解析表达式.    

2.  带交易费用的最优投资和比例再保险  
   杨鹏  林祥《经济数学》,2011年第28卷第2期
   研究了保险公司的最优投资和再保险问题.保险公司的盈余通过跳扩散风险模型来模拟,可以把盈余的一部分投资到金融市场,金融市场由一个无风险资产和n个风险资产组成.并且保险公司还可以购买比例再保险;在买卖风险资产时,考虑了交易费用.通过随机控制的理论,获得了最优策略和值函数的显示解.    

3.  基于股票价格随机脉冲模型的保险人再保险和投资的最优动态组合选择  
   付还宁  吴述金《应用概率统计》,2010年第26卷第3期
   本文假设保险人可以进行再保险,并且允许其在金融市场中将资产投资于风险资产和无风险资产,其中风险资产价格采用随机脉冲模型来刻画.当目标是最大化在某一确定终止时刻所拥有财富的二次效用函数期望时,分别得到了超额损失再保险和比例再保险情况下保险人的再保险和投资最优动态选择的显式解和闭解.利用得到的显式解,考虑了金融风险和保险风险之间相关性对最优动态选择的影响,做了相关数值计算.    

4.  通胀风险下的鲁棒最优投资组合与再保险问题研究(英文)  
   《应用概率统计》,2016年第1期
   本文研究了一个保险公司带通胀风险的鲁棒最优投资组合与再保险问题,其中保险公司对模型不确定性是含糊厌恶的.我们假设保险公司不仅可以购买比例再保险,还可以在风险资产和无风险资产中进行投资.在模型不确定性框架中,本文的优化目标是使得保险公司的终端财富最小的情况下其幂效用达到最大.根据随机控制理论,获得了最优策略和值函数的显示表达式.    

5.  CEV模型下时滞最优投资与再保险问题  
   《运筹学学报》,2020年第1期
   在常方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)模型下考虑了时滞最优投资与比例再保险问题.假设保险公司通过购买比例再保险对保险索赔风险进行管理,并将其财富投资于一个无风险资产和一个风险资产组成的金融市场,其中风险资产的价格过程服从常方差弹性模型.考虑与历史业绩相关的现金流量,保险公司的财富过程由一个时滞随机微分方程刻画,在负指数效用最大化的目标下求解了时滞最优投资与再保险控制问题,分别在投资与再保险和纯投资两种情形下得到最优策略和值函数的解析表达式.最后通过数值算例进一步说明主要参数对最优策略和值函数的影响.    

6.  CEV模型下时滞最优投资与再保险问题  
   张凯  付跃刚  王志坚《运筹学学报》,2010年第30卷第1期
   在常方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)模型下考虑了时滞最优投资与比例再保险问题.假设保险公司通过购买比例再保险对保险索赔风险进行管理,并将其财富投资于一个无风险资产和一个风险资产组成的金融市场,其中风险资产的价格过程服从常方差弹性模型.考虑与历史业绩相关的现金流量,保险公司的财富过程由一个时滞随机微分方程刻画,在负指数效用最大化的目标下求解了时滞最优投资与再保险控制问题,分别在投资与再保险和纯投资两种情形下得到最优策略和值函数的解析表达式.最后通过数值算例进一步说明主要参数对最优策略和值函数的影响.    

7.  违约市场中的n个保险公司的最优投资和再保险问题(英文)  
   邢小玉  高豪  于亚丽  李晓芳《数学杂志》,2022年第4期
   本文研究了n个保险公司之间的非零和随机微分投资再保险博弈问题.每个保险公司可以购买比例再保险,并将财富投资于一个由无风险资产,可违约债券和n个风险资产组成的金融市场.特别地,风险资产的价格过程服从CEV模型,可违约债券可在违约时收回一定比例的价值.每个保险公司的目标是相对于竞争对手,最大化终端财富的期望指数效用.利用随机最优控制理论,我们分别推导了均衡策略和均衡值函数的显式表达式.数值例子分析了模型参数对均衡策略的影响.此外,我们还分析了保险公司数量对均衡投资策略的影响.我们发现,随着保险公司数量的增加,每个保险公司将在风险资产和可违约债券上投入更多的资金.    

8.  Vasicek利率与Heston模型下的最优投资和再保险  
   聂高琴 常 浩《应用数学》,2020年第33卷第2期
   本文主要研究Vasicek随机利率模型下保险公司的最优投资与再保险问题.假设保险公司的盈余过程由带漂移的布朗运动来描述,保险公司通过购买比例再保险来转移索赔风险;同时,将财富投资于由一种无风险资产与一种风险资产组成的金融市场,其中,利率期限结构服从Vasicek利率模型,且风险资产价格过程满足Heston随机波动率模型.利用动态规划原理及变量替换的方法,得到了指数效用下最优投资与再保险策略的显示表达式,并给出数值例子分析了主要模型参数对最优策略的影响.    

9.  基于最小最大鞅测度对保险公司最优投资再保险问题的研究  
   《应用数学学报》,2021年第3期
   本文研究既拥有保险公司又拥有再保险公司的大型保险机构的最优管理问题.保险公司可以购买比例再保险,保险公司和再保险公司均可以购买无风险资产和风险资产,大型保险机构的目标是最大化两公司资产加权和的指数效用.通过求解最小最大鞅测度,本文给出了指数效用函数对应的最优策略的精确解.    

10.  考虑交易费用和债务的再保险和投资问题  
   张昕丽  孙文瑜《数学物理学报(A辑)》,2012年第32卷第1期
   该文考虑了保险公司的再保险和投资在多种风险资产中的策略问题. 假设保险公司本身有着一定的债务, 债务的多少服从线性扩散方程. 保险公司可以通过再保险和将再保险之后的剩余资产投资在m种风险资产和一种无风险资产中降低其风险. 资产中风险资产的价格波动服从几何布朗运动, 其债务多少的演化也是依据布朗运动而上下波动. 该文考虑了风险资产与债务之间的相互关系, 考虑了在进行风险投资时的交易费用, 并且利用HJB方程求得保险公司的最大最终资产的预期指数效用, 给出了相应的最优价值函数和最优策略的数值解.    

11.  具有共同冲击相依性的跳扩散金融市场中有着延迟和违约风险的鲁棒最优再保险和投资策略(英文)  
   靳冰岩 马世霞《应用数学》,2021年第34卷第2期
   在本文中,我们考虑跳扩散模型下具有延迟和违约风险的鲁棒最优再保险和投资问题,保险人可以投资无风险资产,可违约的债券和两个风险资产,其中两个风险资产遵循跳跃扩散模型且受到同种因素带来共同影响而相互关联.假设允许保险人购买比例再保险,特别地再保险保费利用均值方差保费原则来计算.在考虑与绩效相关的资本流入/流出下,保险公司的财富过程通过随机微分延迟方程建模.保险公司的目标是最大程度地发挥终端财富和平均绩效财富组合的预期指数效用,以分别研究违约前和违约后的情况.此外,推导了最优策略的闭式表达式和相应的价值函数.最后通过数值算例和敏感性分析,表明了各种参数对最优策略的影响.另外对于模糊厌恶投资者,忽视模型模糊性风险会带来显著的效用损失.    

12.  最小化破产概率的保险人鲁棒投资再保险策略研究  
   王雨薇  荣喜民《经济数学》,2020年第4期
   在模型不确定条件下,研究以破产概率最小化为目标的模糊厌恶型保险公司的最优投资再保险问题. 假设保险公司可投资于一种风险资产,也可购买比例再保险. 分别考虑风险资产的价格过程服从随机波动率模型和非随机波动率模型的两种情况,根据动态规划原理建立相应的HJB方程,得到保险公司的最优鲁棒投资再保险策略和价值函数的解析解. 最后,通过数值模拟分析了各模型参数对最优策略和价值函数的影响.    

13.  Ornstein-Uhlenbeck模型的最优再保险和投资  
   《系统科学与数学》,2016年第12期
   研究了均值-方差准则下保险公司的最优再保险和投资.保险公司的盈余满足CramerLundberg风险模型;为了减小风险,它可以采取再保险;同时为了增加财富,它可以进行投资.风险资产通过Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型来描述.研究目标是:求得最优再保险策略、最优投资策略及有效边界的显式解.应用It公式和线性-二次控制理论求解了该问题.通过文章研究不仅丰富和发展了策略选择问题,也对保险公司进行再保险和投资具有一定的指导意义.    

14.  带相关风险的保险公司的最优分红和再保险问题  
   《中国科学:数学》,2016年第8期
   本文的研究对象是带两种相关风险业务的保险公司.本文用复合Poisson过程描述这两种风险;应用扩散逼近理论,建立了一个扩散逼近模型.利用动态再保险策略,公司可以降低其破产概率,同时通过给客户分红,公司可以保持竞争力.公司的目标是寻找最优策略和值函数来最大化期望折现分红.因为超额损失再保险策略优于比例再保险策略,所以,本文考虑公司的超额损失再保险及其分红问题.问题分两种情形讨论:分红率有界和分红率无界.在这两种情形下,本文最终得到了值函数和相应最优策略的具体表达式.    

15.  经典风险模型下CEV股票市场中最优再保险和投资策略[英文]  
   李启才 顾孟迪《应用数学》,2015年第28卷第2期
   本文在复合泊松跳索赔模型下,考虑保险公司投资于常弹性方差(CEV)金融市场和购买比例-超额损失组合再保险的最优策略.在期望效用最大化准则下,利用随机控制技巧,证明了,事实上,保险公司的最优再保险策略等同于要么购买一个纯超额损失再保险,要么购买一个纯比例再保险.进一步给出两种情形下的最优再保险和投资策略以及值函数的表达式.    

16.  一种比例再保险和投资最优化问题  
   《数学理论与应用》,2016年第2期
   假设保险盈余服从跳跃扩散过程,保险资金投资标的包括无风险资产和风险资产两部分,其中股票价格过程服从CEV模型.本文研究了一种终值财富期望指数效用最大化的最优化比例再保险投资问题.利用随机控制理论技术,得到比例再保险投资过程的HJB方程,并从理论上推导出了最优投资策略和价值函数的显示表达式.    

17.  方差保费原则下具有违约风险的均值-方差保险者的时间一致最优投资和再保险问题[英文]  
   李 冰 耿彩霞《应用数学》,2019年第32卷第3期
   本文研究在均值-方差准则下保险者的最优投资再保险策略问题,其中保险者可以投资到无风险资产,股票和违约债券上,股票服从Heston模型.保险者可以购买比例再保险或者得到新的保险业务,特别地,保险和再保险的保费通过方差保费原则来计算.通过使用博弈论方法,我们分别解决了违约前和违约后的扩展的HJB方程并且得到了相应的时间一致最优投资再保险策略表达式.最后,我们用数值例子来说明模型参数对最优策略的影响.    

18.  跳扩散模型在保险公司投资策略中的应用  
   李恩  王源昌《数学的实践与认识》,2018年第14期
   利用随机控制理论、HJB方程、最优决策理论等数学工具,研究保险公司保费收入的投资策略问题.假定保险公司盈余过程服从跳扩散过程,保险公司将(1-q)比例的资金投向金融资产,比例q向其它保险公司购买保险(再保险).在目标函数为终止时刻财富期望效用最大的情况下构建一个包含q的HJB方程,基于常利率和随机利率,分别验证了q的存在性,并给出了最优投资策略的显示解和各重要参数对最优投资策略的影响.    

19.  跳-扩散风险模型的最优投资和再保险策略  
   林祥  李艳方《应用数学学报》,2013年第36卷第5期
   本文对跳-扩散风险模型,在赔付进行比例再保险,以及盈余投资于无风险资产和风险资产的条件下,研究使得最终财富的指数期望效用最大的最优投资和比例再保险策略.得到最优投资策略和最优再保险策略,以及最大指数期望效用函数的显式表达式,发现最优策略和值函数都受到无风险利率的影响.最后通过数值计算,得到最优投资和比例再保险策略,以及值函数与模型各个参数之间的关系.    

20.  CEV模型下最大化HARA效用的最优再保险与投资策略  
   《数学的实践与认识》,2019年第23期
   在风险资产价格服从CEV模型时,考虑保险公司为最大化双曲绝对风险厌恶(HARA)效用的最优投资与再保险问题.假定保险公司的索赔过程为带漂移的布朗运动,且保险公司通过购买比例再保险来转移索赔风险,运用随机控制理论和Legendre变换方法得到了最优策略的显示表达式.    

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