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1.
具有随机保费风险模型破产概率的下界及渐近表示 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究一类推广的风险模型,其保费收入过程不再是时间的线性函数.利用寿命分布类D-NBU我们获得了破产概率的一些下界.利用破产概率所满足的一个更新方程,我们还得到了关于破产概率的一个渐近表达式. 相似文献
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本文考虑变利率的离散时间风险模型的破产概率.在个体净损失服从ERV族和DnL族时,分别得到了有限时间和无限时间破产概率的渐近估计及上下界表达式,并利用matlab软件对有限时间破产概率的下界进行了数值模拟. 相似文献
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本文研究经典风险模型中破产概率的渐近行为.利用几何和的方法,获得了索赔额的分布属于S(γ).γ〉0。时破产概率的一个局部渐近式.同时.给出了一个具体的数值的例子. 相似文献
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保险市场中存在激烈的竞争,针对这种情形提出竞争型的n元风险模型,定义了两种破产时间,利用经典风险模型已有结论和条件期望的性质,得到相应的有限时间破产概率和最终破产概率表达式,以及每个保险公司有限时间破产概率和最终破产概率. 相似文献
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提出了一个基于客户到来的泊松过程风险模型,其中不同保单发生实际索赔的概率不同,假设潜在索赔额序列为负相依同分布的重尾随机变量序列,且属于重尾族L∩D族的条件下,得到了有限时间破产概率的渐近表达式. 相似文献
9.
本文研究了竞争型的二元风险模型,定义了两类破产概率以及状态过程,利用经典风险模型的已有结果和条件期望的性质,得到两类破产概率表达式,以及单个保险公司有限时间破产概率和最终破产概率,并给出两个保险公司的状态过程的概率分布列. 相似文献
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《数学的实践与认识》2015,(15)
由于双复合Poisson-Geometric风险模型调节系数不存在,所以运用鞅论的方法不能得出破产概率关于调节系数的表达式,针对这种情况,运用全期望公式研究双复合Poisson-Geometric风险模型,得出了破产概率满足的积分方程,并给出了保费收入和理赔额均服从指数分布时破产概率的表达式. 相似文献
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Local asymptotic behavior of the survival probability of the equilibrium renewal model with heavy tails 总被引:1,自引:0,他引:1
JIANG Tao & CHEN Yiqing School of Finance. Nanjing University of Finance Economics Nanjing China School of Economics Management Guangdong University of Technology Guangzhou China 《中国科学A辑(英文版)》2005,48(3):300-306
Recently, Tang established a local asymptotic relation for the ruin probability in the Cramer-Lundberg risk model. In this short note we extend the corresponding result to the equilibrium renewal risk model. 相似文献
12.
研究常利率下的一个广义连续时间更新风险模型的(最终)破产概率,其中自回归过程模拟相依的索赔过程.通过更新的递推方法,得到了此模型破产概率的指数上、下界. 相似文献
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In this paper we consider the discrete time stationary renewal risk model. We express the Gerber-Shiu discounted penalty function in the stationary renewal risk model in terms of the corresponding Gerber-Shiu function in the ordinary model. In particular, we obtain a defective renewal equation for the probability generating function of ruin time. The solution of the renewal equation is then given. The explicit formulas for the discounted survival distribution of the deficit at ruin are also derived. 相似文献
14.
This paper focuses on ruin probability for
Cox model with variable premium rate and constant investment return
when the claims have heavy tailed distribution. By considering the
"skeleton process' of Cox risk model, a recursive equation for
finite time ruin probabilities are derived in terms of "renewal
techniques' and asymptotic estimation for finite time ruin
probabilities and ultimate ruin probability are obtained by
inductive method. 相似文献
15.
本文研究马氏环境下带扰动的变利率的Cox风险模型.证明了该模型的最终生存概率(或最终破产概率)满足一定的瑕疵更新方程.并利用更新理论给出了其Cramer-Lundberg渐近性质。本文还推导出最终生存概率(或最终破产概率)的卷积公式,从而推广了文献[1]的相应结果。 相似文献
16.
考虑常数利率情形下的延迟更新风险过程.得到了该延迟更新风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式,并得到了常数利率下的一种特殊的延迟更新风险模型的破产概率的显示表达式. 相似文献
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本文研究保费到达为平衡更新过程的复合更新风险模型 ,给出了有限时间内的生存概率分布 ,破产时间 T与破产时资产盈余 U(T)的联合分布 ,及破产时间 T与破产前瞬时盈余 U(T- )的联合分布 . 相似文献
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We derive upper and lower bounds for the ruin probability over infinite time in the classical actuarial risk model (usual independence and equidistribution assumptions; the claim-number process is Poisson). Our starting point is the renewal equation for the ruin probability, but no renewal theory is used, except for the elementary facts proved in the note. Some bounds allow a very simple new proof of an asymptotic result akin to heavy-tailed claim-size distributions. 相似文献