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增长曲线模型中一致最小风险无偏估计的存在性 总被引:2,自引:1,他引:1
考虑协方差阵任意,或具有均匀协方差结构,或具有序列协方差结构的正态增长曲线模型本文将文[19]在设计矩阵满秩,且仅估计回归系数矩阵的情形获得的结果推广到设计矩阵不必列满秩,且同时估计回归系数矩阵的线性可估函数和协方差阵(或有关参数)的情形;在凸损失函数类和矩阵损失函数下,给出存在一致最小风险无偏估计的充分必要条件. 相似文献
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在二次损失函数下,本文给出了正态方差最优同变估计的一个新的改进估计,并证明了常用正态协方差和协方差阵的估计都是非容许估计。 相似文献
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本文给出了从可分图协方差矩阵的分布密度函数确定图精度矩阵分布密度函数的一般方法,得到了可分的Gaussian图模型中精度矩阵极大似然估计的分布密度函数表达式.当图协方差矩阵的分布密度分别服从超逆Wishart分布、超逆Г分布时,也得到了图精度矩阵分布密度函数的解析表达式. 相似文献
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多维金融高频协方差阵预测模型的比较分析 总被引:1,自引:0,他引:1
刘丽萍 《数学的实践与认识》2014,(12)
现代投资组合理论大部分是从组合风险控制的角度展开,协方差矩阵扮演着非常重要的角色.将高频协方差阵应用在投资组合或风险管理时,就需要考虑采用何种预测模型来对高频协方差阵进行预测,较好的预测模型能够更加准确的对资产的波动性进行预测.高频协方差阵预测模型的建立较为复杂,目前还没有一种广泛被认可的模型.采用MCS检验法来选择最优的预测模型,研究发现高频协方差阵预测模型LOG-HAR模型在所有的损失函数下预测能力最好,并且高频协方差阵预测模型的预测能力要优于低频协方差阵预测模型. 相似文献
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考虑了SUR模型及其两个简约模型,给出简约模型下未知回归系数及其可估函数的协方差改进估计,并证明了在一定条件下该估计仍然是相应参数在原模型下的协方差改进估计. 相似文献
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具有特殊协方差结构的 SURE 模型中参数估计的若干结果 总被引:1,自引:0,他引:1
本文讨论具有特殊协方差结构似乎不相关回归方程(SURE)模型中参数的估计问题.除非另有说明,损失函数将取为二次损失和矩阵损失.本文证明了回归系数的线性可估函数的最小二乘估计是极小极大的且在矩阵损失函数下是可容许的;还分别在仿射交换群和平移群下导出了存在回归系数的线性可估函数的一致最小风险同变(UMRE)估计的充要条件,并证明了在仿射交换和二次损失下不存在协方差阵和方差的UMRE估计. 相似文献
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极端天气是目前社会热点问题.利用高斯过程函数型回归对北京,上海等10个城市近年来夏季日最高气温进行整体建模.选取城市地理位置信息作为均值函数解释变量,时间和降雨信息作为高斯过程协方差结构解释变量,充分利用模型能够同时捕捉均值和协方差结构的优势,解决多地区日最高气温的整体建模和同步预测问题.研究表明,高斯过程函数型回归模型在随机预测,外延预测,k步预测,以及对于训练数据集以外城市的预测均有较好的效果,且优于一般的函数型数据模型. 相似文献
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大维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响不容忽视.首先以风险因子为自变量,对股票收益率建立线性回归模型;然后通过引入惩罚函数将取值非常接近的回归系数归为一组,近而来估计大维数据的协方差阵,提出了基于回归聚类算法的分块模型(BM-CAR),模型克服了传统的稀疏协方差阵估计的弊端.通过模拟和实证研究发现:较因子协方差阵估计方法而言,BM-CAR明显提高了大维协方差阵的估计效率;并且将其应用在投资组合时,投资者获得了更高的收益和经济福利. 相似文献
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Qihe Tang 《Insurance: Mathematics and Economics》2010,46(1):19-31
We study the asymptotic behavior of the Gerber-Shiu expected discounted penalty function in the renewal risk model. Under the assumption that the claim-size distribution has a convolution-equivalent density function, which allows both heavy-tailed and light-tailed cases, we establish some asymptotic formulas for the Gerber-Shiu function with a fairly general penalty function. These formulas become completely transparent in the compound Poisson risk model or for certain choices of the penalty function in the renewal risk model. A by-product of this work is an extension of the Wiener-Hopf factorization to include the times of ascending and descending ladders in the continuous-time renewal risk model. 相似文献
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介绍传递函数模型的结构与建模方法,并对我国固定资产投资数据和GDP数据建立传递函数模型,利用该模型对我国GDP的变化规律进行分析和预测,得到较为满意的结果. 相似文献
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构建合适的多属性效用函数是多属性效用分析的关键。针对不同偏好假设,文献从可加独立、效用独立、效用依赖等分别进行了多属性效用函数构建的研究。然而,由于求解的复杂性,多属性效用理论的应用绝大部分限于可加效用函数和多乘效用函数。提出一种基于2可加模糊测度的多线性效用函数建模和求解方法。首先,证明多线性效用函数和基于模糊测度的多线性模型之间的等价性,提出利用基于模糊测度的多线性模型对多线性效用函数进行表示。其次,针对多线性模型的特点和模糊测度识别的复杂性,利用Banzhaf交互指数和2可加模糊测度对多线性模型进行表示,并利用最小方法差进行模糊测度和Banzhaf交互指数识别,进而实现多线性效用函数的求解。最后,将方法用于某可穿戴医疗设备基于顾客需求的多属性效用函数构建,确认了可行性。方法为多线性效用函数的求解提供了一种新思路。 相似文献
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Zewen Wang 《Journal of Computational and Applied Mathematics》2012,236(7):1815-1832
In this paper, we study the multi-parameter Tikhonov regularization method which adds multiple different penalties to exhibit multi-scale features of the solution. An optimal error bound of the regularization solution is obtained by a priori choice of multiple regularization parameters. Some theoretical results of the regularization solution about the dependence on regularization parameters are presented. Then, an a posteriori parameter choice, i.e., the damped Morozov discrepancy principle, is introduced to determine multiple regularization parameters. Five model functions, i.e., two hyperbolic model functions, a linear model function, an exponential model function and a logarithmic model function, are proposed to solve the damped Morozov discrepancy principle. Furthermore, four efficient model function algorithms are developed for finding reasonable multiple regularization parameters, and their convergence properties are also studied. Numerical results of several examples show that the damped discrepancy principle is competitive with the standard one, and the model function algorithms are efficient for choosing regularization parameters. 相似文献
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CES生产函数与投资控制模型 总被引:12,自引:9,他引:3
本文讨论了 C-D生产函数和 CES生产函数模型 ,同时针对边界条件用 CES生产函数表示的投资控制模型进行了分析 ,证明了该投资控制模型解的存在性和唯一性 相似文献
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组合证券投资的有效边界 总被引:15,自引:0,他引:15
本文讨论了由Markowitz提出的证券组合模型的边界函数性质.并给出了在变量非负条件下边界函数的确定方法。得出了在非负条件下有效边界函数是预期回收值的逐段二次凸函数以及Markoweitz模型的最优解是预期回收值的逐段线性向量函数的结论。 相似文献