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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
研究带有凹的交易费函数的离散多因素投资组合模型.与传统的投资组合模型不同的是,该模型中投资组合的决策变量是交易手数(整数),其最优化模型是一个非线性整数规划问题.为此本文提出了一个基于拉格朗日松弛和连续松弛的混合分枝定界算法,为测试算法的有效性,我们分别采用美国股票市场真实数据和随机产生的数据,数值结果表明该算法是有效的.  相似文献   

2.
针对债券投资组合中的风险度量难题,用CVaR作为风险度量方法,构建了基于CVaR的债券投资组合优化模型.采用历史模拟算法处理模型中的随机收益率向量,将随机优化模型转化为确定性优化模型,并且证明了算法的收敛性.通过线性化技术处理CVaR中的非光滑函数,将该模型转化为一般的线性规划模型.结合10只债券的组合投资实例,验证了模型与算法的有效性.  相似文献   

3.
讨论了企业运用自有资金及银行贷款进行投资时的资金预算问题,与以往的研究不同,本文假设投资支出、年投资收益以及银行贷款都为随机变量,而且,文章的研究并不要求待选的投资项目具有相同的投资期或具有相同的寿命周期.给出了随机环境下净现值收益的期望值模型及期望值目标规划模型,并设计了基于随机模拟的遗传算法,给出了模型的一般解决方法,此外,还提供了两个数值例子,用以说明建模思想,并例证算法的有效性.  相似文献   

4.
在证券交易市场中,交易规则要求购买的股票数量为整数.基于这种情况,将Markowitz模型中资产的投资比例改进为资产的投资数量,构造了一个二次整数规划模型.设计了求解该模型的算法,经过实证分析,算法是有效的.  相似文献   

5.
考虑社会效益的电网最优投资组合模型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
董军  马博 《运筹与管理》2010,19(4):131-135
电网投资项目资金需求量大,但是资金总额有限。电网项目具有公共物品属性,单个项目的效益难以度量,缺乏一个合理有效的标准对项目进行评价,从而导致很难在有资金约束的情况下确定电网投资组合。因此迫切需要建立科学的最优投资组合模型,实现电网项目在投资分配上的最优安排。本文在电网投资经济效益分析的前提下,综合考虑电网建设项目的社会性和可靠性,并给出最优投资组合模型。通过算法比较,确定了使用遗传算法的合理性,并用遗传算法进行了实证分析,证明本文开发的模型可用于电网建设项目的投资优化分析,可为电网公司提供投资决策支持。  相似文献   

6.
针对Young(1998)提出的证券投资组合极小极大(Minimax)模型,给出了一种有效算法;并在此基础上建立了一个多目标优化模型以及求解该问题的一个中心算法.最后通过算例分析,对两种模型及其算法进行了比较.  相似文献   

7.
建立了均值方差投资组合优化模型.通过把凸二次规划转化为非光滑的非线性方程组,并对其光滑化处理,进而转化为光滑非线性方程组,再用高阶牛顿法进行求解.最后应用于投资组合优化模型,通过改变年收益率而得到不同的投资决策.该算法计算速度快,效率高,因此算法具有较广泛的应用空间.  相似文献   

8.
模糊投资组合选择问题是在基本投资组合模型中引入模糊集理论,使所建立的模型与实际市场更加吻合,但同时也增加了模型求解难度.因此,本文针对两种不同的模糊投资组合模型,提出一种改进帝企鹅优化算法.算法首先引入可行性准则,处理模糊投资组合模型中的约束.其次,算法中加入变异机制,平衡算法的开发和探索能力,引导种群向最优个体收敛.通过对CEC 2006中的13个标准测试问题及两个模糊投资组合问题实例进行数值实验,并与其他群智能优化算法进行结果比较,发现本文所提出的算法具有较好的优化性能,并且对于求解模糊投资组合选择问题是有效的.  相似文献   

9.
将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—动态VaR多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法求解.方法的基本思路为:首先,将模型中的连续型状态变量离散化,并将上述模型转化多阶段赋权有向图,然后,运用极大代数求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;最后,以该可行解为基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近.证明了该方法的收敛性,并以一个具体的算例,验证了该算法可以较快地计算出不同终期财富所对应的最优投资策略.  相似文献   

10.
本文提出了离散均值-方差投资组合模型的一种新的精确算法.该算法是一个基于拉格朗日松弛和Bundle对偶搜索的分枝定界算法.我们分别用随机产生的数据和美国股票市场的真实数据进行了数值实验,并与传统次梯度对偶搜索进行了比较,数值结果表明本文提出的算法对解决中小规模的离散投资组合问题是有效的.  相似文献   

11.
设计了判断矩阵一致性修正的一种新方法,使判断矩阵一致性在每次迭代修正过程中得到最大程度改善,并通过一个非线性规划模型描述每次迭代的过程.同时作者也证明了这种迭代方法具有收敛性,即通过有限次迭代能够达到满意的一致性阈值.最后给出了一个算例,并进行了比较.  相似文献   

12.
由于标准支持向量机模型是一个二次规划问题,随着数据规模的增大,求解算法过程会越来越复杂.在K-SVCR算法结构的基础上,构造了严格凸的二次规划新模型,该模型的主要特点是可以将其一阶最优化条件转化为变分不等式问题,利用Fischer-Burmeister(FB)函数将互补问题转化为光滑方程组;建立光滑快速牛顿算法求解,并证明了该算法所产生的序列是全局收敛;利用标准数据集测试提出算法的有效性,在训练正确率和运行时间上与K-SVCR算法相比都有较好的表现,实验结果表明该算法可行且有效.  相似文献   

13.
Generalized GIPSCAL, like DEDICOM, is a model for the analysis of square asymmetric tables. It is a special case of DEDICOM, but unlike DEDICOM, it ensures the nonnegative definiteness (nnd) of the model matrix, thereby allowing a spatial representation of the asymmetric relationships among ??objects??. A fast convergent algorithm was developed for GIPSCAL with acceleration by the minimal polynomial extrapolation. The proposed algorithm was compared with Trendafilov??s algorithm in computational speed. The basic algorithm has been adapted to various extensions of GIPSCAL, including off-diagonal DEDICOM/GIPSCAL, and three-way GIPSCAL.  相似文献   

14.
在延期支付条件下,建立了缺货量部分拖后的变质物品库存模型,证明了最优解的存在性与唯一性,并给出确定最优订购策略的算法步骤,最后用数值例子验证了模型与算法的有效性.  相似文献   

15.
本文假设投资者是风险厌恶型,用CVaR作为测量投资组合风险的方法.在预算约束的条件下,以最小化CVaR为目标函数,建立了带有交易费用的投资组合模型.将模型转化为两阶段补偿随机优化模型,构造了求解模型的随机L-S算法.为了验证算法的有效性,用中国证券市场中的股票进行数值试验,得到了最优投资组合、VaR和CVaR的值.而且对比分析了有交易费和没有交易费的最优投资组合的不同,给出了相应的有效前沿.  相似文献   

16.
该文基于改进的含有外部输入项的准线性自回归(准ARX)径向基函数(RBF)网络模型和支持向量回归(SVR)算法,提出了一种非线性切换控制方法.改进的准ARX模型非线性部分采用RBF网络.控制系统设计过程分为三个部分:首先,利用聚类方法确定模型的非线性参数;然后,采用线性SVR算法来解决控制系统的鲁棒性问题;接下来,基于控制误差给出切换判定函数,确定切换律给出控制序列.最后通过数值仿真验证了该方法的有效性.  相似文献   

17.
基于CUMCM-2011 B题中关于嫌疑犯的封堵问题的研究.通过建立描述市区交通网络图的权矩阵,采用求最短路的Dijstra算法求出市区任意两节点的最短路径及路长,构作最佳路径阵和距离矩阵,以此为基点建立封堵路口的最优调度方案模型,再在此基础上建立封堵住嫌疑犯的最优模型,并设计了模型求解的算法.将算法应用于CUMCM-2011 B题中关于嫌疑犯的封堵问题,获得最优封堵方案.  相似文献   

18.
基于SA-GA混合算法的动车组车辆轮重分配优化   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
针对动车组车辆出厂前存在的轮重偏差问题,建立动车组车辆轮重调节力学模型,利用模拟退火算法(SA)的机制和遗传算法(GA)非均匀变异思想,提出了一种模拟退火遗传(SA-GA)混合算法,并利用该混合算法对车辆轮重调节力学模型进行数值求解, 结果显示: 轮重偏差降低到1.2%以下,符合GB/T 3317—2006的规定.同时使用SIMPACK软件仿真,将该仿真结果与数值计算结果对比分析,结果显示:基于SA GA混合算法的计算结果是正确的,这为快速优化轮重分配结果提供了一种有效的计算方法.  相似文献   

19.
AGV(Automated Guided Vehicle,自动导引车)智能仓库是一种基于“货到人”拣选模式的自动化仓库。本文考虑了订单中商品的需求量和货架上商品的存储量,以极小化货架搬运成本和商品拣选成本为目标,建立了AGV智能仓库订单分批问题的整数规划模型。本文针对订单分批问题的特点,提出了一种基于订单和货架交替选择的贪婪求解算法。对比CPLEX求解器的精确最优解,本文提出的贪婪算法的误差百分比不超过10%,平均误差百分比为5.38%;对比基于相似性的分批算法的求解结果,本文提出的贪婪算法不仅运算时间更短,解的质量也更好。进一步地,对比不考虑商品拣选成本的订单分批模型,本文提出的模型在不明显增加货架搬运成本的前提下,可以大幅度降低商品拣选成本。因此,在订单分批模型中考虑商品拣选成本是非常必要的。  相似文献   

20.
为解决最小二乘支持向量机参数设置的盲目性,利用果蝇优化算法对其参数进行优化选择,进而构建了果蝇优化最小二乘支持向量机混合预测模型.以我国物流需求量预测为例,验证了该模型的可行性和有效性.实例验证结果表明:与单一最小二乘支持向量机和模拟退火算法优化最小二乘支持向量机预测模型相比,该模型不仅能够有效选择参数值,而且预测精度更高.  相似文献   

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