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1.
研究建立两类理赔关系的二维复合泊松模型的最优分红与注资问题,目标为最大化分红减注资的折现. 该问题由随机控制问题刻画, 通过解相应的哈密尔顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程,得到了最优分红策略,并在指数理赔时明确地解决该问题. 相似文献
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考虑一类理赔间隔服从Erlang(2)分布,即Gamma(2)分布的精算风险模型.与理赔间隔服从指数分布的古典风险模型相比较,这种精算模型更易于模拟风险.首先,本文证明了生存概率R(u)满足一个积分-微分方程,然后,得到了生存概率R(u)所满足的一个指数型积分方程.最后,得到了关于生存概率R(u)的一个显示解.本文的工作可视为Dickson[1]和Dickson&Hipp[2,4]相应工作的继续和补充. 相似文献
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两类风险过程破产概率的比较 总被引:4,自引:0,他引:4
本文考虑含两个类的风险模型,先讨论类之间的相关性对保费计算的影响,然后引进两个不同的风险过程,我们比较这两个不同模型的破产概率,主要比较它们的Lundberg指数的大小,并对指数理赔分布的情形给出数值结果. 相似文献
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利用最小二乘支持向量机(LSSVM)建立土体残余强度模型,以液限、塑性指数、粘粒含量和偏差等为输入变量,通过改变输入变量的结构建立2个LSSVM模型,并采用粒子群优化(PSO)算法设定模型参数,分别预测残余摩擦角值,并与实验值、人工神经网络(ANN)模型作比较,得出LSSVM模型具有较好的效果,另外对LSSVM的输入变量进行敏感性分析,得出偏差对模型的影响最大,印证文献中结论并说明模型的合理性。 相似文献
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讨论一个非标准连续时间更新风险模型,其中理赔变量序列为一列两两尾拟渐近独立(TQAI)非负随机变量,在常数利息力假定下,得到了其有限时间破产概率的渐近估计式,并进一步讨论了估计的一致性,推广了[1,2,8]等文献的结果. 相似文献
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3.监测指数系统 经济活动是一个复杂的动态系统.经济周期波动是通过一系列经济变量的活动来传递和扩散的.在分析各个经济变量的波动特征时,有两个问题是必须分清的:一是该变量本身的波动状态;二是通过该变量的波动而展开或推进的经济波动的传导过程.任何一个经济变量本身的波动过程,都不足以代表宏观经济整体的波动过程,欲反映宏观经济系统的波动过程,必须对经济变量进行一定的加工、综合或浓缩.为此,必须构造一个或多个反映经济总体变动情况的综合动态监测指数,并以这些指数为基础,确定衡量经济发展水平(如过热、正常、萎缩)的标准,实现经… 相似文献
9.
带干扰的经典风险模型,其干扰项可被解释为未来的总理赔量,保费收入以及未来投资收益的不确定性.本文用一个与理赔量过程相关的双指数跳扩散过程来描述这些不确定性,考虑障碍策略下相关双边跳扩散模型的破产问题,给出破产时间拉普拉斯变换的显式表达公式. 相似文献
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考虑一类具有Poisson过程和Erlang(n)过程的风险模型的破产问题,该模型中保险公司具有两类保险,每类保险的理赔次数过程都是Poisson过程与一个共同的Erlang(n)过程的和.针对这类理赔相关的风险模型,就利息力为常数的情形得到破产时刻罚金折现期望的积分—微分方程. 相似文献
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Hyejin Ku 《Applied Mathematical Finance》2013,20(2):131-141
This paper concerns questions related to the regulation of liquidity risk, and proposes a definition of an acceptable portfolio. Because the concern is with risk management, the paper considers processes under the physical (rather than the martingale) measure. Basically, a portfolio is ‘acceptable’ provided there is a trading strategy (satisfying some limitations on market liquidity) which, at some fixed date in the future, produces a cash‐only position, (possibly) having positive future cash flows, which is required to satisfy a ‘convex risk measure constraint’. 相似文献
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本文得出了连续时间下均值-VaR模型的最优投资策略。在这个最优解的基础上,我们比较说明了概率和分位数作为风险度量方法在管理风险中发挥的作用。我们的分析结果表明:从管理风险的角度出发控制损失发生的概率要比控制损失的水平更为有意义;并且选择的VaR置信度水平越高,监管的效果会越好。 相似文献
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We study the close relationship between coherent risk measures and convex risk measures. Inspired by the obtained results, we propose a class of coherent risk measures induced by convex risk measures. The robust representation and minimization problem of the induced coherent risk measure are investigated. A new coherent risk measure, the Entropic Conditional Value-at-Risk (ECVaR), is proposed as a special case. We show how to apply the induced coherent risk measure to realistic portfolio selection problems. Finally, by comparing its out-of-sample performance with that of CVaR, entropic risk measure, as well as entropic value-at-risk, we carry out a series of empirical tests to demonstrate the practicality and superiority of the ECVaR measure in optimal portfolio selection. 相似文献
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运输船舶在海上航行时,一直面临着来自船舶事故和海盗袭击两方面的潜在威胁,针对上述存在的两种威胁,以及不同船舶对于船舶风险和经济效益的偏好区别,文章提出考虑船舶偏好的海上风险规避路径规划模型来为不同船舶规划最低风险行驶路径。模型首先运用高斯混合模型分别模拟两种潜在威胁的风险分布密度,其次根据不同船舶的偏好区别,综合船舶事故威胁,海盗劫持威胁以及经济效益三方面因素,采取GIS成本距离分析串行算法来得到海上风险规避路径。最后,文章将提出的模型进行了实例应用验证,结果印证了该模型的实用性与科学性。 相似文献
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Alejandro Balbás Raquel Balbás Pedro Jiménez-Guerra 《Mediterranean Journal of Mathematics》2012,9(4):563-574
The paper introduces a new notion of vector-valued risk function, a crucial notion in Actuarial and Financial Mathematics. Both deviations and expectation bounded or coherent risk measures are defined and analyzed. The relationships with both scalar and vector risk functions of previous literature are discussed, and it is pointed out that this new approach seems to appropriately integrate several preceding points of view. The framework of the study is the general setting of Banach lattices and Bochner integrable vector-valued random variables. Sub-gradient linked representation theorems and practical examples are provided. 相似文献
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金融风险管理是企业资金管理的一条主线。在企业不同发展阶段和不同的经营环境中,企业金融风险管理有不同的工作重点,但始终需要葡青晰的目标和整体的综合考虑。 相似文献