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研究两类具有相依结构的离散时间风险模型的破产概率问题.其中,索赔和利率过程假设为2个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归技巧,首先得到了该模型下破产概率所满足的递归方程.然后,根据该递归方程得到了破产概率的上界估计.最后对两类风险模型的破产概率的上界进行了比较. 相似文献
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研究了一类相依索赔的离散风险模型,得到了利率为0时模型的最终破产概率所满足的积分方程,以及破产持续n期的概率所满足的表达式.进而,得到了利率不为0时该模型的最终破产概率所满足的积分方程,并利用鞅论技巧导出了最终破产概率的一个Lundberg型上界,最后运用Matlab软件随机模拟破产概率并与Lundberg型上界作比较. 相似文献
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讨论了常利率下带干扰的Cox模型的破产概率,分别得到了条件破产概率和最终破产概率所满足的微积分方程. 相似文献
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本文研究了竞争型的二元风险模型,定义了两类破产概率以及状态过程,利用经典风险模型的已有结果和条件期望的性质,得到两类破产概率表达式,以及单个保险公司有限时间破产概率和最终破产概率,并给出两个保险公司的状态过程的概率分布列. 相似文献
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保险市场中存在激烈的竞争,针对这种情形提出竞争型的n元风险模型,定义了两种破产时间,利用经典风险模型已有结论和条件期望的性质,得到相应的有限时间破产概率和最终破产概率表达式,以及每个保险公司有限时间破产概率和最终破产概率. 相似文献
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研究具有相依结构的离散时间比例再保险模型的破产概率.在模型中假设随机利率和索赔间隔时间是相依的.利用更新递归技巧,首先得到了破产概率满足的递归方程.然后,根据该递归方程得到了破产概率的上下界估计. 相似文献
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一类矩阵的AOR迭代收敛性分析及其与SOR迭代的比较 总被引:3,自引:0,他引:3
薛秋芳 《高等学校计算数学学报》2006,28(1):39-49
1 引言
许多实际问题最后常归结为解一个或一些矩阵的线性代数方程组Ax=b (1.1)这里讨论A为(1,1)相容次序矩阵的情形。 相似文献
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本文基于“正特片矢量法”,提出了一种在经济最优化意义下调整消耗系数的方法.该方法能够综合考虑产综和价格对消耗系数的影响,有着较好的普适性,在计算上简便易行、效果良好,且具有明显的经济意义. 相似文献
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IIntroductlonAs one ofwell-kn。mean ield models for spin glasses,the SK(Sherrin红on-Kirkpatri山)model has been studied by many authors恤叫2]nd[81,andthe references therein).Particu-larl儿丁劝a以andls]repm眈* some quite lmerestingresults on It in his one-hour Invited talk tthe International Congress ofMathem航icians held t Berlin in August,ig98.In mathematical terms;the SK-Model Is the study of a cert。n random measure on Z。:={一1;1}”for a natural。mber N.Z。Is called configu… 相似文献
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91.IntroductionTheso-calledWestwaterprocessisthecoordinateprocessunderthepolymermeasureu(g)in3-dimensionsconstructedbyWestwater(see[7,8]),andthepolymermeasurev(g)onCo([O,1]-R')isformallydefinedbywhereC,isthenormalization,gE[o,oo)isacouplingconstant,pistheWienermeasureonCo([o,11-R').Inarecentpaper(see[9]),weprovedthattheHausdorffdimensionofthesamplepathoftheWestwaterprocess{X,,t6[O,1]}isalsotwowithprobability1tou(g).Actually,weprovedin[9]thatgh(ImX)5C,y(g)-a.e.(1.1)m(ImX)5C,y(g)-a.e.(1.… 相似文献
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检验的样本崩溃点是样本中能逆转判决的离群值的最小比例.本文计算和分析了一类极值分布位置参数的似然比检验的样本崩溃点.并用截尾方法改进了这类检验的样本崩溃性质. 相似文献
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<正> 关于奈望利纳(Nevanlinna)氏第二基本不等式曾有引入纪(导)数而作之种种不同的推广,在这些推广式中,极点的密指量每见出现且有特殊作用,因之能否将此量消去是一问题.米约(Milloux)氏及熊庆来教授由不同途径各获得与极点无涉之一不等式此二结果形状互异而各有特点.熊庆来教授指出这两个结果尚可推广到更普遍的境地,我们由此方向探研得如下两个定理,为熊、米二氏者之推广. 相似文献
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设Ω?R~2是有界区域,边界为?Ω。考虑定常Stokes方程: -γ△u+?p=f,在Ω内, divu=0, 在Ω内,(1.1) u=0, 在?Ω上,其中γ>0是常数,u代表流体速度,p为压力,f为已知的外力。这是流体力学中常见的方程,它的混合变分形式为:求u∈[H_0~1(Ω)]~2,p∈L_0~2(Ω)满足 相似文献